勝率90%超えでもマイナス ポジポジレンジ

以前「みんなのシストレ 勝率ランキング1位【AUDJPY】ポジポジレンジの独自分析・検証結果」というタイトルで、2015年8月中旬に独自分析レポート記事を公開した(別ブログ)

当時ストラテジーとしての成績は勝率100%の負けなし、利益は約12,000Pipsのプラスという高成績だったが、その後どうなったか?

今回は独自に作成したストラテジー累積収益グラフ等を交えながら、損切りしないナンピン手法の恐ろしさについて紹介したいと思う

1月の株安円高リスクオフ相場で強制ロスカット

2014年2月以降、約2年間利確ベースの数値上では勝率100%で驚異的な成績を残していた【AUDJPY】ポジポジレンジだったが、巨額の含み損に耐えられず、遂に1/16の80円割れの時点(AUDJPY 79.741円)で強制ロスカットとなったもよう

【AUDJPY】ポジポジレンジ 累積収益グラフ(独自作成)

ポジポジレンジ 累積収益グラフ
↑ストラテジーの全取引データを集計し、独自に作成した累積収益グラフ(Pips)

利確ベースでは約29,000Pipsもの収益を積み上げてきたものの、1/16に計67ポジションのロスカット決済となり、これまでコツコツ積み上げてきた利益分を大きく上回る55,000Pips強もの損失確定(最大ポジション数60を超えている理由は不明)

▶ 上記収益グラフを含む 全集計データはこちらで公開

勝率は90%以上をキープ、しかし収益はマイナス

ポジポジレンジ 2016 04

現在までの総トレード期間は 783日で、決済回数は計817回、未だ勝率は90%以上をキープしているものの、トレード収益は1万Pipsを大きく超えるマイナス

これこそ正に「コツコツドッカ~ン!」の典型(極端に勝率の高い損大利小ロジックのあるある)と言えるだろう

みんなのシストレ ストラテジーランキングを再チェック

昨年8月以降、私は「みんなのシストレ」でのストラテジー運用を停止していたこともあり、ストラテジーランキングのチェックもしばらく行っていなかったが、久々に確認してみたところ・・・

みんなのシストレ ストラテジーランキング 2016 04
↑ みんなのシストレ ストラテジーランキング セレクター数の多い順TOP5

2015年9月時点では上位TOP5ストラテジーの総セレクター数 780だったのが、現在は526と大きく減少
みんなのシストレ セレクターランキング(2015.9.25時点)

損小利大ロジック搭載の【EURUSD】DonChanは変わらずセレクター数1位をキープ

まとめ 『勝率が高い = 勝てる』は大きな間違い

いつでもシステムトレードというと、勝率の高いナンピン系 or スキャルピング系ロジックが人気だが、極端に勝率の高いものは利小損大であることが常であり、コツコツドカンの罠に陥りやすい

一般的に『勝率が高い=安全』みたいなイメージを持ちやすいと思うが、全くそんなことはない

私もトラリピ、スキャル系の自動売買で『コツコツドカン』という典型的な失敗(損失)を経験済みだが、やはり長期に渡って相場で生き残るには損切りは必須であり、勝率は低くとも出来るだけペイオフレシオ(平均損益比)が高い=損小利大のトレード手法(ロジック)を採用すべきだと思う

個人的に自動売買ストラテジーやEAを選ぶ際、いくら過去のパフォーマンスが良くても勝率が8割を超えるものは基本無視するようにしている(勝率8割以上のものは全てダメと否定している訳ではない)

今回取り上げた【AUDJPY】ポジポジレンジは、ストラテジーとしてのロジックが悪いと批判しているわけではなく、当ストラテジーもエントリーと退出のタイミングさえしっかり掴めれば十分な収益をあげることはもちろん可能なのは事実(特に後者【退出のタイミング】が重要

『過去のパフォーマンスが良かったから』という理由だけで、長期間ほったらかし運用でも安心なんてことは幻想でしかないわけで、常にリスク管理を第一に考え、システムのストップロスとも言える【退出ルール】を事前にしっかり決めてから運用を開始しすることが、シストレ運用を行う上でも非常に重要だと思う