Beatrice 07 特集 ①

ミラートレーダーを扱う国内FX業者の中で最もメジャーだと思われるインヴァスト証券「シストレ24」で2015年ストラテジーアワードの発表があり、Beatrice 07 [EUR/USD]が年間最優秀ストラテジーに選ばれた

Beatrice 07 は今年2015年3月に登録されたばかりの若いストラテジーだが、10ヶ月足らずの期間で7,000Pips弱も稼いだわけなので、最優秀ストラテジーに選ばれるのも自然な流れかもしれない

個人的には2位に選ばれたThirdBrainFx(NZD/JPY)が最優秀ストラテジーに選ばれるのでは?と密かに予想していた(全くどうでもいい話だが)

今回年間1位に選ばれたことで、Beatrice 07の注目度は更に大きく上昇し、今後多くのトレーダーがポートフォリオに追加することになるのだろう

そこで今回は ストラテジー Beatrice 07 [EUR/USD] 特集 その①ということで、パフォーマンス(期待値)にフォーカスした内容をお届けしたいと思う

シストレ24 × Beatrice 07 [EUR/USD] 年間パフォーマンス

Beatrice 07 EURUSD 2015 12 24 17 35 21 Beatrice 07 EUR USD パフォーマンス

2015.3/8〜の10ヶ月足らずの期間で計273回の取引を行い、勝率は49%とそれほど高くはないものの、ペイオフレシオ(平均損益比率)1.70と損小利大のトレードを行っていることで6,800Pips強もの高収益となっている

円換算での累積収益 +846,918円で、これは1ポジション=10k(1万通貨)設定で運用していた場合の結果である(この数値にスワップ分も含まれているのかは不明)

1つ注意点として、投資収益率が+288.07%と、凄まじい高数値となっているが、この数値はジョーク程度に考えた方が良い(推奨証拠金294,000円というのはどう考えても無謀にしか思えない)

上記データだけを参考にした場合の当ストラテジー期待値は[1取引毎 25.1Pips]1万通貨単位でのトレードであれば$25.1という計算になる

シストレ24 × Beatrice 07 [EUR/USD] 累積収益グラフ

シストレ24 × Beatrice 07 EUR USD 累積収益グラフ

↑はシストレ24 × Beatrice 07の全取引データを表計算ソフトで集計し、累積収益(Pips)をグラフ化したもの

このグラフからわかるように、8月末〜10月中旬にかけて約-2,400Pipsの比較的大きめのドローダウン(1万通貨単位でのトレードであれば約-$2,400)が発生している

次回 Beatrice 07 特集その②リスク編で取り上げるが、この程度のドローダウンは確率的に十分想定の範囲内であり、今後更に大きなドローダウンが発生しても全く不思議ではない

シストレ24 × Beatrice 07 [EUR/USD] 各取引損益 散布図

各取引損益 散布図

↑散布図を見ると、各トレードの損益は「上限400Pips、下限-130〜-140Pips程度」に設定されたロジックであろうことが確認できる。同時に、負けトレード時の多くで-130Pips程度の損失となっていることもわかる

ちなみに、Beatrice 07はMT4 EAとしてもFx-onで販売されており

トレンドが続くと判定すると最大ポジション数まで保有します。
トレンド継続時の大きな利益を狙うため、利益確定値は400pipsです。
ただし、トレンドが続かないと認識した場合などはロジックが早目の利益確定決済を行ないます。

反対に、エントリーと逆方向にレートが進んだ場合は、損切設定値130pipsで決済するよう設計されています。

Beatrice 07 EAについてのページに上記のような記載があることから、シストレ24のストラテジーBeatrice 07も同じ設定と考えて良いだろう

EA Beatrice 07 [EUR/USD] フォワード&バックテスト パフォーマンス

EAフォワードテスト結果
EA Beatrice 07 EUR USD フォワードテスト

EAバックテストテスト結果
EA Beatrice 07 EUR USD バックテスト

MT4 EAの販売ページでは2013年8月以降のフォワードテスト、2010年〜2015年10月までのバックテスト結果が公開されているが、どちらもPF1.5以上と、比較的長期に渡って素晴らしいパフォーマンスを残していることが確認できる

これらはデモ口座による検証結果である為、あくまで参考程度と捉えるべきではあるが実際にリアル口座で運用していた場合でも、これら数値の8割程度のパフォーマンスは得られたのではないか?と予想する

まとめ

Beatrice 07 [EUR/USD] は損小利大のトレードを実現しており、私個人的にも魅力的だと思えるストラテジーだ

しかし、期待利益ばかりに目が行ってリスク管理を怠ると、大ヤラれする可能性も十分考えられる『比較的リスクの高いストラテジー』というのが個人的な意見である

もちろん来年は今年(2015年)以上の高成績となる可能性もあり得るが、2015年はストラテジー本来の実力以上のパフォーマンスが得られた当たり年だったという可能性も否定はできない。

「2015年があまりに高成績だった分、今後その反動がくるかもしれない」くらいの気持ちで、用心を怠らないよう注意して欲しいと思う

関連記事→ Beatrice-07 リアル口座→デモ口座 テスト運用で様子見へ変更した理由(別サイト)

以上、今回は当ストラテジーのスペック(期待値)にフォーカスした内容の紹介でしたが、次回はもっと重要なリスク面について詳しく取り上げる予定です