過去半年間の損益結果をトレード口座別に比較検証

国内業者でのFX自動売買といえば、知名度的にはM2Jのトラリピに並んで、インヴァスト証券のシストレ24(ミラートレーダー)もそれなりに有名だと思う。

そんなシストレ24で、昨年(2015年)の最優秀ストラテジーに選ばれたのが『Beatrice-07 EURUSD』だが、このストラテジーはMT4 EAとしても販売されているのと同時に、シストレ24だけでなくセントラル短資(ミラートレーダー)、みんなのシストレでもストラテジー登録されている。

これら4つの選択肢、どれを選んでも『Beatrice-07 EURUSD』の運用収益に大きな差は見られないのか?

その答えを探るべく、2015-8月以降 過去約6ヶ月間のトレード結果を比較調査してみた

今回はその結果について紹介してみたいと思う

2015年8月〜2016年2月 損益結果の比較

2015年8月 2016年2月 損益結果 詳細

セントラル短資ミラートレーダーで『Beatrice-07 EURUSD』の取り扱いが開始されたのは2015年8月以降である為、2015年8月以降のデータに限定してトレード結果の比較を行った

本当に中身(売買ロジック)は同じものか?と疑いたくなるレベルに、トレード回数・収益結果に大きな違いが見られる

累積収益グラフで比較

累積収益グラフで比較 Beatrice 07 EURUSD

全集計データの閲覧はこちら

各Beatrice-07 の中身(ロジック)は同じ?

前述の収益グラフの左上段がEAフォワード、下段がシストレ24だが、累積収益グラフの形状をみるとかなり似通っているのが分かると思う

取引回数にもほとんど差がないことからも、シストレ24はEAフォワードと中身は同じである可能性は高そうだ

平均して1トレードあたり4.7Pips程度の収益差となっているが、両口座のスプレッドには3〜4Pips程度の開きがあることから、それなりに納得できる数値である

問題はみんなのシストレ(右上)、セントラル短資ミラートレーダー(右下)で、この累積収益グラフの形状を見る限り、とても同じ売買ロジックによるトレード結果とは考え難い

ただ「Beatrice 07」特集1 パフォーマンス(期待値)編でも取り上げているように、当ストラテジーは4ポジション 1セットでの保有が基本であり、利を伸ばして大きく取る【損小利大】タイプである(稀にL×3+S×1などの両建てポジションを取ることも)

よって、「配信レートの僅かな違いによりA口座では売買シグナルが発生したのに、B口座では発生しなかった」なんていうケースも・・・。

そうした場合、たった1回(1セット)のシグナル発生有無の違いで、最大1,600Pips(400Pips × 4ポジション)もの大きな違いが生じる可能性があるわけで、そう考えると、売買ロジックは全く同じである可能性も否定はできない

2015年3月以降のデータで比較

2015.3.11〜『Beatrice-07 EURUSD』

シストレ24では2015.3.11〜『Beatrice-07 EURUSD』のトレード履歴が確認できるので、シストレ24とEAフォワードで同期間のトレード結果についても比較調査してみた

このように過去11ヶ月間のデータで見ると、EAフォワードとの収益差は(直近6ヶ月のデータと比較すると)かなり小規模となった

シストレ運用で見落としがちな注意点

今回取り上げた、EAフォワード、シストレ24、セントラル短資(ミラー)、みんなのシストレの収益結果の比較だが、これらの収益結果はあくまで1参考値である

みんなのシストレに関しては、過去の比較検証結果より『公式データと実運用結果に収益差はほとんど無い』可能性が高いことが判明しているものの、ミラートレーダー(セントラル短資)では実運用結果は公式データをほぼ確実に下回ると考えた方がよい

またEAフォワードについても、これはあくまでデモ口座での結果であり、リアル口座での運用結果がデモ口座での結果を上回るということはまずない(同一ブローカーの場合)

参考記事

シストレ24については、↑記事に記載しているように、ストラテジーの収益結果が、他のミラートレーダー口座で確認できる公式データより元々劣っている為(あくまで私が以前確認した限りでは)、みんなのシストレと同様に、実運用結果と公式データに違いはほとんど無いのかもしれない(もしかしたら更に悪い可能性も?)

よって、公式パフォーマンスはあくまで参考値であると捉え、リアルマネーを投じた実際のトレードでは、公式結果よりも劣るとはじめから決めてかかっておくのが無難だろう

ちなみに、今回も話題として取り上げた『Beatrice-07 EURUSD』だが、みんなのシストレ、MT4 EA(Forex.com デモテスト)ともに直近のドル安相場を見事に捉え、1,000Pipsを超えるホームランとなっている。

現在のような恐ろしくボラティリティの高い相場環境下では、『選択型ストラテジー or EA等による自動売買は基本的に停止』というのが個人的な運用スタンスである為、私はただ単に観察しているだけだが・・・。