カコテンEAを裁量判断で止めるのは単なる自己満足か?

損小利大のロジックを搭載し、過去10年間に及ぶ長期バックテスト、ならびに直近1年以上のフォワードテストにおいても優秀な成績を収めているEA カコテン iIchimoku AUDJPY

iIchimoku関数(一目均衡表)のみというシンプルロジックに加え、確定足(30分足)でシグナル判定が行われるEAである為、他一般的なEAと比べてバックテスト結果の信憑性が非常に高い

また、多くのEAではデモ口座のフォワード結果とリアル口座での結果が大きく異るなんてことはよくあるが、カコテンEAでは特にそういう心配はいらないというのも当EAのメリットだろう

個人的にも当EAには大きな期待を寄せており、2015年11月以降、リアル口座(外為ファイネスト)で実際に走らせている

ただ、それなりの頻度で『EAの停止・再開自己裁量によるポジション決済』などを行っており、その結果として、EA本来のパフォーマンスと比較してどうだったか?などについて今回は取り上げてみたい

裁量STOPアリの結果とEA本来のパフォーマンス値 比較

以下、2015.11.04〜2016.05.15 の期間だけを対象として集計&比較

EA本来のパフォーマンス STOPなし(バックテスト)

カコテン iIchimoku AUDJPY 11 04 5 15
EA本来のパフォーマンス iIchimoku AUDJPY
EA本来のパフォーマンス iIchimoku AUDJPY
※ ヒストリカルデータはAlpari.comより取得したものを使用し、スプレッド 25(外為ファイネストでの運用を考えると厳し目の設定)

トレード数(決済数)78回, 勝率 37%, トータル収益 +515.9Pips, PF(利益率)1.18

ずば抜けて優秀というほどではないにしても、十分高成績といっていいだろう

自己裁量STOPアリの収益結果(リアル口座)

リアル口座 iIchimoku AUDJPY
リアル口座 iIchimoku AUDJPY

トレード数(決済数)29回, 勝率 41%, トータル収益 -48.6Pips, PF(利益率)0.94

と、自己の裁量判断によりEA停止などを行った結果、本来のパフォーマンス値と比較して約565Pipsも収益減少となってしまっている。

基本的に米雇用統計、FOMC、RBAなど重要イベント日の前後はリスク回避処置としてEA等の自動売買は停止すべきだと考えているが、損小利大ロジックを搭載した順張りEA カコテン iIchimoku AUDJPYに関しては、そういった心配は必要なし!?

このような結果となった一番の原因はおそらく、相場のトレンド状況を見て、Long(買い)または Short(売り)のみ新規ポジションを取るよう自己裁量でEA設定値を変更したりした為だと思われる

個人的な結論

当EAの作者 nekonoteさんが『稼働中は放置を推奨』とされているように、当EAに裁量判断を取り入れることで、本来のパフォーマンス値以上の収益を上げるというのは非常に難しいのかもしれない(それだけ優れたロジックであるということ)

ただ、個人的には単なる自己満足に終わったとしても、重要イベント前のリスク回避処置、ならびに裁量判断によるEAの停止・再開は今後も引続き行っていきたいと考えている

もちろんEAの停止判断基準については十分に見直す必要アリだが・・・。