過去最大ドローダウンを更新した損小利大EA「カコテン iOsMA EURAUD」

今から1ヶ月ちょっと前にカコテンEAを裁量判断で止めるのは単なる自己満足か?という記事を公開した

当記事内で、個人的な結論として

当EAの作者 nekonoteさんが『稼働中は放置を推奨』とされているように、当EAに裁量判断を取り入れることで、本来のパフォーマンス値以上の収益を上げるというのは非常に難しいのかもしれない(それだけ優れたロジックであるということ)

ただ、個人的には単なる自己満足に終わったとしても、重要イベント前のリスク回避処置、ならびに裁量判断によるEAの停止・再開は今後も引続き行っていきたいと考えている

と記載したが、直近の相場でカコテンEA『iIchimoku AUDJPYiOsMA (type DI) EURAUD』はどちらも大きなドローダウン(不調期)に陥っており、ここにきて個人的な裁量判断を取り入れた運用パフォーマンスが、完全放置での運用のパフォーマンスを上回ってしまった(6/28の時点)

個人的な分析結果に基づくと、両EAは現在負けトレンド(不調期)に陥っており、稼働再開はもうしばらく見送るべきと判断している

特にカコテン iOsMA EURAUD の方は、4月中旬に天井(過去最高収益)をつけて以降 2,000Pips強の下落(過去の最大ドローダウンを更新)してしまっており、この先どうなる?と私を含め不安に思っている利用者の方も少なくないかもしれない

結論から先に述べると、当EAは統計的に最大3,000Pips程度のドローダウンが発生する可能性があることは事前に予測できており、最大ドローダウンがこの水準(3,000Pips)を大きく超えない限りはまだ大丈夫!(見切りをつけるには早い)と考えている

ということで今回は、損失利大EA カコテン iOsMA EURAUDについて詳しく取り上げてみたい

累積収益曲線にテクニカル適用

カコテン iOsMA EURAUD 累積収益曲線グラフ
↑は2013年〜2016.6/28までのバックテスト結果を集計→Googleスプレッドシートに取り込んでグラフ化したもの

累積収益(Pips)が標準偏差 -1σライン割れ + 26標準偏差の数値が上昇となった場合、それは下落(=負け)のトレンドにあると判断している(基本的には手動売買で取り入れている順張りルールと同じ)

2013年以降-1σライン割れ+標準偏差が上向きという、負けトレンド・サインが何回か発生しているが、前回までは短期間で復活していた。しかし、今回は-1σライン割れの期間が4月末〜と非常に長い期間続いており、過去最大ドローダウンも更新してしまっている

ちなみに、グラフ上段の赤ラインは、通常FXチャートなどに搭載されているテクニカル指標 ボリンジャーバンド[21] -1σラインを意味する

累積収益グラフにトレンドラインを引いてみる

カコテン iOsMA type DI EURAUD 収益曲線グラフ2016 06 28
↑は累積収益曲線にトレンドラインを引いてみたもの

年初に10連敗で大きく下げた場面(1/20の累積収益 6,850Pips)を、すでに現時点(6/28)で僅かながら下回っており、チャート上で次の下落目処は6,000〜5,800であることが見て取れる

また、冒頭に統計的に最大3,000Pips程度のドローダウンは想定範囲内と書いたが、4月中旬につけた直近の天井8,850Pipsからこの最悪想定ドローダウン3,000Pipsを引いた水準と、前述のチャート的なサポート水準(6,000〜5,800)がほぼ一致しているのも面白い

ちなみに、どうやったら最大3,000Pips程度のドローダウンを統計的に予測できるのか?については「統計・確率論から導き出す 最大予測ドローダウン」で、以前紹介しているのでそちらを読んでいただきたい(システムの勝率40%, SL 210Pips, 危険率0.1%で計算している)

4月後半〜5月初旬に発生していた警戒サイン

カコテン iOsMA type DI EURAUD 収益曲線グラフ 拡大

↑は前述のグラフを拡大したものだが、これを見ると分かるように、4月末の時点で累積収益曲線が-1σラインを下割れ→5月初旬には長期トレンドラインを明確に下方ブレイクとなっている

このようにトレンドラインを引くだけでも、今回の不調期入りを示唆するサインを事前察知することはある種可能であり、EAを完全に停止しないまでも、取引量(Lot数)を通常の半分に減らすなどといった対処を取ることは出来たはずだ

(もちろん、今回たまたまこうなっただけ、という可能性も否定はしないが)

システムの分析は金額ではなくPipsで行うべき理由

カコテン iOsMA EURAUD 2016 06 30
↑はEA カコテン iOsMA EURAUD フォワードテスト結果(Fx-onの販売ページよりキャプチャ 6/30時点)

このグラフは金額(円)ベースの累積収益あり、日々変動するAUDJPYのレート次第ではトータル獲得Pipsはプラスでも、金額ベースの収益がマイナスだったり、その逆もあり得る。

例えば、1万通貨(0.1Lot)設定で当EAによるEURAUDのトレードを行っていて

豪ドル円のレートが90円の時に+400Pips、75円の時に-400Pipsだった場合、トータル収益 Pips(取った値幅)は+-0のイーブンだが、円換算すると+6,000円となる

よってシステムのパフォーマンス分析を行う場合は、スワップ収益を含まないPipsで見るのが好ましい(データを集計する手間は若干かかるが)

結論

今回取り上げた損小利大ロジックの「カコテン iOsMA EURAUD」は、個人的にも大きな期待を寄せているEAである

4月〜現在にかけて過去最大のドローダウン期に入っている点については、やや不安を感じているのが正直なところだが、現段階で「このEA使えない」と見切りをつけるにはまだ時期尚早だろう

2013年以降のバックテスト 累積収益グラフを見ればわかるように、昨年(2015年)は1年で約+5,000Pipsもの爆益となっており、昨年が好調過ぎた分の反動として50〜60%程度の下げがあっても何ら不思議ではない

個人的にはドローダウンが3,000Pipsを大きく超えない限りは、まだまだ復活の可能性アリと判断し、今後も定点観測を続けて行くつもりである

カコテン iOsMA EURAUD リアル運用 2016 06 30 0 57 00
↑EA カコテン iOsMA EURAUDに限定した外為ファイネスト リアル口座の運用収益

12月〜利用を開始した当EAだが、まだ購入費の回収どころかEAによる収益も-2,286円と微損であり、このまま終わっては困る・・・・。(個人的な心情)

「シストレの収益結果にテクニカル分析を取り入れるなんてバカげてる」と思われる方もいるかもしれないが、ほったらかしでずっと収益を得られる売買システム(聖杯)などこの世に存在しないワケで、どういう状態になったら不調と判断し、停止するのか?という基準を設ける為には「テクニカルを取り入れるのが最適(というかコレしかない)」というのが個人的な意見だ

ちなみに、現在個人的にもイチオシの国内MT4口座 外為ファイネストの新規口座開設で、今回取り上げたカコテン iOsMA EURAUDを 無料プレゼントとして受け取れるお得な期間限定キャンペーン中(6/29時点)

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