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Beatrice RISE1とADX01,-07の相関性は?詳しく比較・分析調査を行ってみた

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今回は記事タイトルのとおりEA Beatriceの2ポジタイプ Beatrice RISE1と、4ポジタイプの-ADX01, –07との相関性はどの程度か?についての独自調査結果について

結論から先に書くと、現状ではBeatrice RISE1と4ポジタイプの-ADX01, –07との相関性は結構高く、これら3つのEAをポートフォリオで組んで運用してもリスク分散に繋る可能性が低そうです

Beatrice RISE1の特徴

まずはじめにEA Beatrice RISE1の特徴について少し触れておくと

  • Beatrice -ADX01,–07の後継モデルで【最大ポジション数 2】のスイングトレードEA
  • 価格44,800円で現在も販売中のEAで、販売開始は2018年2月13日〜
  • バックテスト上での勝率は50〜60%程度で、平均損益比率(PR)は1以上で損小利大?
  • エントリーは-ADX01, –07, DELTA2と同様、毎週月曜のみ
  • トレーリングストップを搭載しているが、SL(逆指値損切り)またはTP(指値利確)での決済時を除くと、金曜の指定時刻で決済となるケースが多い(DELTA2と比べると広めのトレール幅が設定されている為)
  • FXTFの新規口座開設の特典EAの1つにもなっている

Beatrice RISE1 | GogoJungle

バックテストのパフォーマンスをADX01, 07と比較

以下、バックテスト結果の集計期間はいづれも2015年〜2018年までの3年間で、RISE1のデータはEA販売ページに記載されているバックテスト結果より期間を絞って集計(ADX01 & –07のスプレッド設定は15)

Beatrice RISE1 とADX01, 07 (v2.07) 30分足 4ポジ デフォルト設定verの比較

Beatrice RISE1, ADX01, 07 30M 4ポジ BT比較 2015.01-2018
RISE1RISE1ADX01 v2.07 30m 4P07 v2.07 30m 4P
トレード数312624624
Total Pips10,603.69,813.411,390.0
最大ドローダウン Pips946.803,870.803,186.60
平均勝利:123.15130.15129.54
平均損失-86.02-89.54-88.15
PR (ペイオフレシオ)1.431.451.47
ロング 勝率:(98/171) 57%(162/342) 47%(177/371) 47%
ショート 勝率:(81/141) 57%(137/282) 48%(128/253) 50%
ベスト Pips(Jan 15) 254.0(Jan 16) 348.5(Jan 16) 398.5
ワースト Pips(Jan 27) -133.0(Jan 07) -131.5(Jan 07) -131.5
平均 保有期間:3d4d4d
Total win22,050.638,951.338,858.1
Total lose11,447.029,137.928,157.4
PF1.931.341.38
期待値: Pips34.015.718.3

Beatrice ADX01, 07のデフォルト設定(4ポジション)と比較して、トレード(ポジション)数は半分なのにTotal Pipsはほぼ同程度となっており、最大ドローダウンに関しては3分の1以下という数値

1トレードあたりの期待値(平均損益)もADX01, 07と比べて約2倍という結果

Beatrice RISE1 とADX01, 07 (v2.07) 15分足 2ポジverの比較

次にADX01, 07をデフォルトの30分足ではなく、RISE1と同じ15分足 + 最大ポジションを4→2に変更し、バックテストを行った結果と比較

Beatrice RISE1, ADX01, 07 15M 2ポジ 比較 2015.01-2018
RISE1RISE1ADX01 v2.07 15m 2P07 v2.07 15m 2P
トレード数312312312
Total Pips10,603.66,179.16,363.9
最大ドローダウン Pips946.801,600.501,693.20
平均勝利:123.15133.81131.11
平均損失-86.02-87.11-84.78
PR (ペイオフレシオ)1.431.541.55
ロング 勝率:(98/171) 57%(85/175) 48%(94/196) 47%
ショート 勝率:(81/141) 57%(66/137) 48%(58/116) 50%
ベスト Pips(Jan 15) 254.0(Jan 16) 348.5(Jan 16) 398.5
ワースト Pips(Jan 27) -133.0(Jan 14) -131.5(Jan 07) -131.5
平均 保有期間:3d4d4d
Total win22,050.619,886.619,956.6
Total lose11,447.013,707.513,592.7
PF1.931.451.47
期待値: Pips34.019.820.4

PR(ペイオフレシオ)に関してはBeatrice ADX01, 07に劣るものの、他数値に関しては15分足+2ポジverとの比較においてもRISE1が大きく上回っている

ちなみに上記データにあるように2015〜2018年の期間におけるバックテスト結果上では、ADX01, 07のどちらもデフォルトの30分足 4ポジションよりも15分足 2ポジション設定の方が高パフォーマンス(高い期待値)となっている

累積Pipsグラフの推移からBeatrice RISE1とADX01, 07の相関性を探る

以下は2015年〜2018年までのバックテスト結果における累積Pipsの推移をグラフ化したもの(ADX01, 07は15分足 2ポジver)

上記グラフは縦方向が圧縮されている為、より波形が分かりやすいよう↓拡大版も載せておきます

Pips large image

グラフの波形的に、やはりRISE1はADX01&07との相関性がそれなりに高いEAと捉えてよさそうです
これら3つのEAをポートフォリオで組んでも分散効果は低そうね
グラフ見て思ったより相関性高そうなのはわかったけど、販売前期間のデータで旧EA(ADX01, 07)よりパフォーマンスが上なのは当然っしょ!

RISE1 販売開始後の直近約13ヶ月のEAフォワードをADX01, 07と比較

2015年に販売されたBeatrice-ADX01ならびに07の後継モデル(焼直し強化版)という形で販売しているのだから、RISE1が販売される2018年2月以前の期間のバックテスト結果ではRISE1の方が優れているのは当然ということで、RISE1販売開始後のフォワードでも比較してみた

EAフォワードの集計期間は2018/2/19〜2019/4/1までの計59週分ながら、主にRISE1のEAフォワード履歴にデータの異常(抜け)が見受けられた為、それら期間の損益結果は除外して比較

よって以下の各EAの比較対象データは実際には41週分となっている

フォワード結果のデータでエラーと思われる箇所(主にデータ抜け)

データ抜け

RISE1 フォワード 週毎Pips グラフ
↑は週単位でのRISE1 フォワード損益(Pips)を棒グラフで示したもので、赤の箇所がデータエラーと思われる箇所

中にはエントリーをスキップした週も数回あったのかもしれないが、59週のうち16週分もデータが抜けているのはちょっと・・・。

EAフォワード履歴 約13ヶ月分の週間ベース パフォーマンス比較

Beatrice RISE1, ADX01, 07 フォワード 比較 2018.2/19 - 2019.4/1
RISE1RISE1ADX01 4P07 4P
414141
Total Pips1,783.63,134.23,375.3
最大ドローダウン Pips-523.70-1,637.20-1,372.30
平均勝利:145.6293.8268.3
平均損失-176.5-263.1-276.4
PR (ペイオフレシオ)0.821.120.97
勝率:68.3%61.0%65.8%
ベスト Pips511.9762.6762.6
ワースト Pips-262.2-521.6-520.9

このように、EA販売開始後のフォワード結果(直近約13ヶ月)では、週間ベースで勝率は約68%と高いものの、PR(平均損益比率)は1以下となっており、損小利大ではなく損大利小となっているもよう

ADX01 & 07はRISE1の倍の4ポジションであることを考慮すると、RISE1はドローダウン規模は小さめだが、Total Pipsではそんなに大きな差はない感じ

各EAフォワードのPips推移を比較

RISE1のポジション数はADX01 & 07の半分なので、週ごとのPipsを倍にしたデータも比較対象に加えてみた(赤線

より波形が分かりやすい拡大版(キャプチャ画像)

Foward pips Large

直近13ヶ月のEAフォワード結果においては、「ADX01 & 07とロジック(中身)は同じか?」と思えってしまうくらい似た(相関性の高い)トレード結果となっている

RISE1のデータ抜け期間を含むADX01, -07のフォワードPipsグラフ

↓はRISE1のフォワード履歴で抜けている16週分のデータを含む ADX01 & 07の週間ベース Pipsグラフ(57週分)

実はRISE1のフォワードではデータ抜けしている(と思われる)計16週の期間で、ADX01 & 07は約1,000Pipsのマイナスとなっている

これまでの比較結果より、RISE1とADX01 & 07の相関性はそれなりに高めであること考えると、2ポジのRISE1でも10月を天井に直近まで1,000Pips程度のドローダウンは発生していることが想定される

ってことは実際のEA販売開始〜直近までのフォワード成績はTotal 1,000Pipsくらい?
おそらく実際には1,000〜1,400Pips程でしょうね

RISE1もADX01 & 07と同様に10月以降の調子はイマイチだと思いますが、EA販売開始〜直近までのフォワード期間においては現状まだ十分なプラス域なのはほぼ間違いないでしょう

まとめ

  • 2015〜2018年のバックテスト結果においては、Beatrice RISE1はADX01 & 07よりかなり優秀
  • RISE1の公式フォワード履歴には16週分ものデータ抜けがある(と思われる)
  • EA販売開始後、直近までのフォワード成績は実際にはTotal 1,000〜最大1,400Pips程度と想定される
  • バックテストならびにフォワードの比較結果から見て、明らかにBeatrice RISE1とADX01 & 07の相関性は高め
  • 2018年10月以降は不調気味となっているが、そろそろ復活(またはロジック変更込みのバージョンアップ)に期待!

といった感じ。

また最初の方でも取り上げたように、Beatrice RISE1はFXTFの新規口座開設でもらうことができる特典EAの1つとなっているので、FXTFの口座は未開設でRISE1に興味がある方は当キャンペーンの利用がオススメ!

私個人的にはもちろん興味はあるものの、ADX01 & 07より更に高額なBeatrice RISE1を今から買い足すという選択肢は現状ないかな?

以上、今回はBeatrice RISE1とADX01 & 07の相関性について比較分析してみた結果についてでした。

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