MT4 EA

[2019年1月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績

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例のごとく今回も更新が遅れましたが、リアル口座での自動売買結果を勝ち負け関係なく赤裸々に晒す 自動売買FX月間レポート(基本ただの恥さらし)記事 2019.1月分を公開したいと思います

尚、2019年1月時点で取り組んでいる自動売買はストラテジー選択式のミラートレーダーとMT4 EA(計6つ)の2種類のみとなっています

セントラル短資 ミラートレーダー

損益 15,099円 ( 1,535.6 Pips)  含み損益 約5,000円?

Central mirror 2019 1 2

決済ポジション

Mirror Trader 2019.1 決済ポジション

ストラテジー別 トレード件数と損益結果まとめ

ストラテジー取引量取引件数勝ちPips収益 円
QuickShift NZDJPY1,00011286.12,861
QuickShift AUDJPY3,00032926.49,264
QuickShift EURJPY1,00011309.13,091
QuickShift GBPJPY1,00011308.43,084
QuickShift GBPUSD3,00030-294.4-3,201
合計9,000951,535.615,099

※2014年3月31日(月)以降、ミラートレーダーの最低取引数量は5,000通貨〜へ引き上げられています
私はそれ以前にこれらストラテジーをポートフォリオへ追加していた為、今現在も5,000通貨未満(1k通貨単位)で運用可という特殊な状況

保有中ポジション(2月への持ち越しポジション)

Central mirror open 2019.1 月末保有ポジション
QuickShift EURJPY, GBPJPYのロング 計2ポジション

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

ストラテジー別 フォワード結果(左) / 裁量あり リアル運用 損益(右)
 決済件数勝ちPips 決済件数勝ちPips
QuickShift AUDJPY32926.3032926.40
QuickShift EURJPY11310.6011309.10
QuickShift NZDJPY000.0011286.10
QuickShift GBPJPY11301.7011308.40
QuickShift GBPUSD20-234.6030-294.40
合計741,304.0951,535.6

QuickShift NZDJPY,GBPUSDが各1回フォワードと比べて決済件数が多いが、これは裁量でSL変更→SL決済が発生したため

前月12月は約950 Pipsの含み益を抱えた状態で月末を迎えたため、1月は大きめの利確発生に期待していたわけだがトータル1,500Pips強のプラスと、期待通りQuickShiftがやってくれました!(厳密には裁量SL変更により、GBPUSDは約350Pipsの取りこぼし)

ちなみに私が知る限り現在ミラートレーダーを扱っているFX業者はセントラル短資FX(セントラルミラートレーダー)と、インヴァスト証券(シストレ24)の2社のみ

シストレ24はセントラルミラートレーダーよりもストラテジーが豊富というメリットはあるものの、スプレッドが広めなのが大きなデメリット

同じストラテジーを選択し、シストレ運用を行うのであれば収益性では間違いなくセントラルミラートレーダーに分があると思う

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MT4 EA自動売買 Axiory Nano × EA Beatrice DELTA2 EURUSD

損益 $0.21 ( 2.9 Pips)  含み損益 0円

Axiory Nano Myfxbook 2019

12/20以降、年末年始はEA自動売買を停止していたが、DELTA2は1/14〜(ロットを引き下げて)稼働を再開

EA Beatrice DELTA2がアップデート! 早速バックテストを行い、これまでのバージョンv1.04と比較・分析してみた

Fx-on EAフォワード(デモ)とリアル運用(裁量あり)の比較

今回はFx-on EA販売ページに掲載されているEAフォワード(FOREX EXCHANGE デモ口座)の決済履歴と比較

私の口座(Axiory Nano)では第2週目(1/14エントリー)のポジションがEAフォワードとは逆のロングとなっており、チャート的にも下方向のリスクのほうが高そうに思えたため、裁量でタイトなSLに変更→同日中にSL到達で損切りとなった

フォワードでは第1週目 1/7(月) エントリーのポジションはSL決済となっていたようでトータル -91.0 Pips、私の運用環境では前述の通り1月もまた逆ポジが発生したものの、タイトなSLへ変更したこと、フォワードではデフォルトのSL決済となっている1/7はEAを停止していたことから、極わずかではあるがプラスとなった


↑ツイートにあるように、2月からAxiroy Nano ドル→円建てへ口座を変更しました

外為ファイネスト② × EA Beatrice–ADX01 EURUSD

損益 -1,000円 ( -118.1 Pips)  含み損益 0円

Gaitamef2 Beatrice ADX01 Myfxbook 2019

Beatrice–ADX01 は引き続き、最大2ポジション&15分足チャートの設定で、1/7〜稼働を再開

結果、1月も第2週目(1/14エントリー)以外はマイナスという残念な結果

ちなみに、バックテスト上では2016年以降の相場では15分足の方が好成績+リアルではほぼ毎回30分遅れでエントリーとなってしまうのを嫌って、2018年11/12以降はデフォルトの30分足ではなく15分足チャートにEAをセットして運用中

変則的な設定でEAを稼働させている為、EA公式フォワードと結果が異なるのは当然ながらフォワードでは–485.0 Pipsとなっていたのに対し、私の外為ファイネスト リアル口座では–118.1 Pipsと、EAフォワードに比べるとマシな損失で済んだ

Beatrice–ADX01 は昨年10月以降不調となっているが、もうしばらく2ポジ運用で様子を見たいと思う

FXTF×「Beatrice RISE1」 タイアップキャンペーンFXTF×「Beatrice RISE1」 タイアップキャンペーン?|?fx-on.com↑今ならFXTFの新規口座開設でBeatriceの後継シリーズ Beatrice RISE1(2ポジションタイプ)販売価格 44,800円の高額EAが無料でもらえるお得なキャンペーン中 (EA開発者さんのコメントによると、Beatrice–07ならびに-ADX01と相関性のあるトレードを行うEAながら、収益性ではこちらの方が期待できるとのこと)

Beatrice RISE1とBeatrice–07,-ADX01における相関性(どの程度似たトレードを行うのか)については、近く分析調査を行い当サイト記事にて公開する予定

TitanFX Blade② × 一本勝ち USDJPY

損益 1,884円 ( 71.9 Pips)  含み損益 0円

TitanFX Blade2 一本勝ちUSDJPY Myfxbook 2019.1

1月、EA自動売買で唯一調子が良かったのがこの一本勝ちUSDJPYで、Pipsベースでのマイナスはゼロ(スワップ&手数料込みの金額ベースでは2件マイナス)の+71.9Pips

TitanFX × InstaFX-Relax USDJPY

損益 -894円-37.7 Pips)  含み損益 0円(1/20にEA停止)

TitanFX Blade InstaFX-Relax 2019.1

1/14 ロット 0.02 → 0.01へ引き下げ → 1/20以降はEA停止

InstaFX-Relaxは開発者の方がTitanFX Blade リアル口座でのフォワード運用結果をmyfxbookで公開している為、個人的にはOANDA デモ口座利用のフォワード結果よりもmyfxbook リアル口座でのフォワード運用結果と比較し、トレードの内容に大きな違いはないか時折確認している

開発者さんが透明性の高いmyfxbookでリアル口座のフォワード運用結果を公開しているEAは私が知る限りかなりレアなケースが、myfxbookでリアル口座のフォワード結果を確認できるという点は、私が本EAを購入することに決めた1番の理由といっても過言ではない

しかし、本EAのフォワード成績は9月以降きれい右肩下がりで推移しており、これまでロットを下げつつ様子を見ていたが、一旦見切りをつけて停止することにした

ちなみにEA開発者さんのリアル・フォワード結果を確認したところ

InstaFX-Relax System by Alexa Myfxbook 2019.1

↑のように、1月は計17回のトレードで-58.4 Pipsと、こちらもやはりマイナス・・・。

InstaFX-Relax

外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY

損益 -4,995円 ( -288.0 Pips)  含み損益 0円

カコテンAUDJPY Myfxbook

EA カコテン iIchimoku AUDJPY BT Pips 2019.1

前回(12月分)の月間損益記事で記載したように、バックテスト結果より作成した累積Pipsグラフ(2013年〜2019.1/3決済分まで)で、ついに直近約1年のレンジ上限(赤のライン)をブレイクした為、1/7〜 ロング 0.01、ショート 0.02Lotの設定で稼働再開

急落相場による大きめの利確でレンジブレイクという点は少し不安要素ではあるが、2019年1/7よりカコテン iIchimoku AUDJPYの稼働を再開

しかし、稼働再開以降のトレードはほぼマイナスで、トータル-288Pips ペイオフレシオも0.5程度とサッパリだった

外為ファイネスト × カコテン iOsMA (type DI) EURAUD

損益 -2,734円 ( -151.0 Pips)  含み損益 0円

外為ファイネスト カコテン EURAUD Myfxbook 2019.1

EA カコテン iOsMA (type DI) EURAUDもAUDJPYと同様、1/7〜稼働再開(ロングONLYの設定で)

しかし、結果はトレード計3回で全敗とサッパリ

EA公式フォワードとリアル運用(裁量あり)の損益Pips 比較

EA 公式フォワードと、(裁量込み)リアル口座運用の累積Pipsをグラフで比較

各EA デモ フォワード(左) / 裁量あり リアル運用(右) 月間Pips
 決済件数勝ちPips/決済件数勝ちPips
Beatrice DELTA243-91.0322.9
Beatrice-ADX01165-485.062-118.1
一本勝ち USDJPY9832.39771.9
InstaFX-Relax1561.0105-37.7
カコテン iIchimoku AUDJPY114346.292-288.0
カコテン iOsMA (type DI) EURAUD102-476.530-151.0
合計6528-673.04018-520.0

EA別では、リアル運用の月間(決済)ベースでプラスだったのは一本勝ちUSDJPYのみという結果

カコテン AUDJPYに関しては、フォワード比で大きくマイナス(フォワードでは年末年始に2ポジションで+642.7Pipsの利確発生)となっているが、それでも1月は裁量判断込みのリアル運用結果の方がトータルで153Pipsマシな結果だった

EA別 損益結果・まとめ

各EA リアル 月間損益 2019.1
 数量決済数勝ちPipsドル円換算
Beatrice DELTA29,000322.90.21026
Beatrice-ADX01【4】6,00062-118.10.00-1,000-1,000
一本勝ち USDJPY27,0009771.90.001,8841,884
InstaFX-Relax15,000105-37.70.00-894-894
EA カコテン iIchimoku AUDJPY14,00092-288.00.00-4,955-4,955
カコテン iOsMA (type DI) EURAUD6,00030-151.00.00-2,734-2,734
合計77,0004018-520.00.21-7,699-7,673

以上のように、1月はミラートレーダー(QuickShift)に関しては+1,535.6 Pips(+15,099円)と好調だったが、EA自動売買は引き続きマイナスで、自動売買の月間トータルとしては約7,400円のプラスという結果だった

EAの選択が悪いといえばそれまでだろうが、EAによる自動売買がここまでマイナス続きなのは正直萎える。

相場が相場だけに厳しい展開となるのは間違いなさそうだが、2019年も目先の利益よりも大きな損をしない(生き残る)ことを強く意識して、手動売買だけでなく自動売買とも真剣に向き合って行きたいと思う

 

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