前回の記事では損小利大EA Beatrice-07とBeatrice-ADX01のフォワードテストのデータに基づいた独自分析・比較結果について紹介したが、今回は両EAを最新verを含む3つのバージョンでバックテストし、そのデータをもとに独自分析してみた結果について

バックテストを行なったEAのバージョンと諸条件

まず今回バックテストを行なったEAのバージョンは

  • ver 2.05 現行最新バージョン(2018/04/04〜)
  • ver 2.04 1つ前のバージョン(2017/07/26〜)
  • ver 1.9 2年以上前の旧バージョン(2015/11/11〜?)

の3つで、ヒストリカルデータは最も精度が高いと噂のデューカスコピージャパン Jforexから取得したものを利用(MT4はUTCのAAAFXデモ口座を利用)

期間はいずれも2013年8月〜2018年8月まで、スプレッドは30(3Pips)の設定でバックテストを行なった

現行バージョン v2.05のEA Beatrice -07と-ADX01のバックテスト結果 分析・比較

最新バージョン v2 05のEA Beatrice 07と ADX01のバックテスト結果 累積Pips

↑バックテスト結果より集計し、2013年1月〜2018年8/24 決済分までの累計Pipsをグラフ化したもの(X軸-日付はエントリー日)

 Beatrice-07 v2.05Beatrice-ADX01 v2.05
期間内取引回数1,0561,056
最大保有ポジション数44
累積損益 Pips19,053.519,277.2
勝率 %53.0%53.9%
勝ちトレード 平均 Pips113.41110.83
負けトレード 平均 Pips89.6389.91
勝ちトレード560569
負けトレード496487
総利益 Pips63,509.063,062.1
総損失 Pips44,455.543,784.9
PF1.431.44
調整PF1.421.39
ペイオフレシオ1.271.23
1取引 最大損失額 Pips-133.00-133.00

合計取引回数は両EAとも1,056回と同じ、勝率&Total PipsはBeatrice-ADX01の方がわずかに-07のそれを上回っている程度

上記累計Pipsグラフの波形、分析結果の内容から見て現行バージョンv2.05における両EAの売買ロジックはほぼ同一のものであると予測できる

EA Beatrice-07 最新バージョン v2.05とv2.04のバックテスト結果 分析・比較

Beatrice 07 最新バージョン v2 05とv2 04のBT 累計Pips グラフ

Pipsグラフの推移については僅かに異なってはいるもののほぼ一致

 Beatrice-07 v2.05Beatrice-07 v2.04
期間内取引回数1,0561,243
最大保有ポジション数44
累積損益 Pips19,053.520,708.0
勝率 %53.0%52.8%
勝ちトレード 平均 Pips113.41110.81
負けトレード 平均 Pips89.6388.55
勝ちトレード560656
負けトレード496587
総利益 Pips63,509.072,688.7
総損失 Pips44,455.551,980.7
PF1.431.40
調整PF1.421.40
ペイオフレシオ1.271.25
1取引 最大損失額 Pips-133.00-133.00

分析したデータを比較してみると総トレード回数はv2.04の方が187回多く、Total Pipsも1,650 Pipsほど v2.05を上回っている(PF、ペイオフレシオの数値はv2.05が上)

v2.04の方がv2.05よりトレード回数が多い理由

まず前提として、v2.04もv2.05のどちらも毎週月曜の朝にポジションを持った後、SL到達による損切り、もしくはTP到達による利食い発生時を除いて、週末の指定時刻までポジションを自動で決済することはない(v2.04へのアップデートでEAの中間決済機能は削除された)

しかし、なぜv2.04の方がv2.05よりトレード回数が多いのか?

その理由は『v2.04は損切りまたは利食い発生時に月曜以外(火曜日以降)でも再エントリーするのに対し、v2.05では月曜(基本的に毎週 日本時間の10時〜12時の間)以外はエントリーしない』ためであることがバックテストデータの集計・分析により分かった

v2.05へアップデート後の2018年4/8〜8/24決済分までのデータで比較してみても、月曜エントリーに絞ったv2.04とv2.05のバックテスト結果は(総トレード回数、Total Pipsともに)完全に一致した

EA Beatrice-07 v2.04 月曜以外にエントリーしたポジションの結果

 火曜以降のエントリーポジション
期間内取引回数187
累積損益 Pips1,654.5
勝率 %49.2%
勝ちトレード 平均 Pips99.27
負けトレード 平均 Pips78.22
勝ちトレード92
負けトレード95
総利益 Pips9,132.8
総損失 Pips7,430.9
PF1.23
調整PF1.29
ペイオフレシオ1.27
1取引 最大損失額 Pips-133.00

このように、v2.04で月曜以外(火曜日以降)に再エントリーしたポジションに関してもバックテストでの成績はそれなりに優秀な数値となっており、この火曜日以降にエントリーしたポジションの数値を除くとv2.05のパフォーマンスともほぼ同じになる

この結果を見ると、エントリー機会の多いv2.04の方がv2.05よりも期待値は少し高そうだが、私個人的には『エントリーは毎週月曜の午前中のみで、ポジションはSL,TPに到達しない限りは週末指定時刻までホールド』という非常にシンプルなv2.05の方が好み

フォワード結果だけではEAの好調or不調は判断できない?

EA Beatrice-07に搭載されているAutoGMT機能はバックテストで動作しない(+ GMTの長期ヒストリカルデータを入手する方法を知らなかった)ことから、これまで『自身でバックテストを行なっても参考になるデータは得られない』と諦めていた。

しかし、GMT(UTC)の高精度なヒストリカルデータをJforexからダウンロード可能であることを知り、今になってやっとEA Beatrice-07のバックテストに成功!

実際私は、これまでFx-onのEA販売ページにあるフォワード結果のデータしか見ていなかった為、本EAの本格再稼働は2018年5月末頃〜と遅くなってしまった

EA Beatrice 07 フォワード Pipsグラフ

↑は前回の記事でも取り上げたEA販売ページにあるフォワード結果のデータをもとに集計したTotal Pipsのグラフだが、このグラフから2016年後半〜2018年4月頃まで本EAは長期的な不調で、2018年5月以降ようやく不調を脱したと私は判断した

しかし、先に記載したようにv2.04,v2.05のバックテスト結果をもとにしたTotal Pipsのグラフでは、2017年4月頃から綺麗な右肩上がりで順調そのものとなっている

実際にVer 2.04へアップデートされたのは2017/07/26以降なので、もし本EAをバックテストする術を知っていたらアップデート後少し様子を見たとして2017年10月or11月頃には本格的に稼働を再開できていたと思う

そうしていれば、2018/5までの間で少なくとも+2,000 Pips以上の利益は得られていたことが想定され、大変惜しいことをしたと後悔している

またフォワード履歴を詳しく見ると2017年8月以降も月曜の午前中をパスして火曜以降にエントリーしている週が数回あることが確認でき、これが2017年8月〜2017年1月の間でv2.04,v2.05のバックテストとフォワードの結果(Pipsグラフの形状)が大きく異っている主な原因であることも分かった(おそらくVPSなどフォワード環境の不具合が原因)

今回の件を通して、EA公式ページのフォワード・バックテスト結果だけでなく、自身でバックテストを行う重要性について学んだ

EA Beatrice-07 v1.9と最新バージョン v2.05 バックテスト結果の比較

Ver 1 9と最新バージョン v2 05 バックテスト 累積Pios グラフ
(上:最新バージョン v2.05、下:2015年の旧バージョン v1.9)

↑Pipsグラフを見ると2016年8月以前までは旧v1.9の方が好成績で、それ以降は不調。近年の相場では現行バーションv2.05の方が圧倒的に好成績となっているのが一目瞭然だと思う

v2.05とほぼ同じ売買ロジックのv2.04へアップデートされたのは2017年7月末だが、累積Pipsの推移から見てロジック変更を伴うアップデートは大成功している(大幅なパフォーマンス向上に繋がっている)と見て良さそうだ

ちなみにv1.9〜v2.04までの間に行われたアップデートでもVer2.0、Ver 2.01で多少なりとも売買ロジックの変更が施されていたと思われるが、あいにく私はこれらバージョンのex4ファイルを紛失してしまったようでバックテストを行うことはできなかった

まとめ

  • v2.05におけるEA Beatrice -07とBeatrice-ADX01の売買ロジックに違いはほとんど見受けられない
  • v2.05での新規エントリーは月曜のみ〜(※SL or TP到達時を除き)週末指定時刻まで途中決済ナシ
  • EA販売ページのフォワード結果を見ただけではEAの好調or不調の判断は難しい
  • ロジック変更を伴うバージョンアップで、近年の相場環境の変化に見事対応している

今回記載した内容を簡潔にまとめると、以上の4点

特にバージョンアップによるロジック変更で、ここまで相場環境の変化に対応できているのは凄いとしか言いようがない

今年6月にはBeatriceの後継シリーズでBeatrice RISE1という最大ポジション数 2 のEAが新たにリリースされていますが、Beatrice-07Beatrice-ADX01とトレードの相関性は高い(似通ったトレードを行う)EAとのこと

RISE1はこれら3つのなかで一番高額となっていますが、現在FXTFの新規口座開設で無料プレゼントとして受け取れるお得なキャンペーン中です!
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まだFXトレード・フィナンシャルの口座を持っていない方は当キャンペーンを利用すれば、初期投資(EA購入費)ゼロでBeatrice -07 & -ADX01と同等の高収益を実現できる可能性アリ!(FXTFの口座でしかEAを利用できないのがデメリット)

私はBeatrice RISE1を持っていないのでバックテストを行うことはできないが、そのうちEA販売ページに記載されているフォワード、バックテスト結果の分析を行なってレポート記事として取り上げてみようとは考えています。(その結果次第では購入する可能性もあるが、同EAシリーズを追加するならBeatrice DELTA2を優先したい)

ちなみにEA Beatrice-07,-ADX01は毎年9月の成績が落ち込む傾向が強い為、現在リアル口座での運用を停止しデモ口座で様子を見ている状態ですが、10月からはまた本格的に稼働を再開する予定

以上、EA Beatriceのバージョン別バックテスト結果と分析・比較についてでした