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[2018年9月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績

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しばらく自動売買からは身を引いて手動での裁量メインでトレードを行ってたが、最近また自動売買にも積極的に取り組むようになったのでリアル運用成績(損益結果)を勝ち負け関係なく赤裸々に毎月公開(2018年8月〜)

尚、現時点で取り組んでいる自動売買は、ストラテジー選択式のミラートレーダーとMT4 EAの2種類

セントラル短資 ミラートレーダー

損益 12,928円 (1,324.9 Pips)  含み損益 3,446円
セントラルミラートレーダー 2018 9

決済ポジション
セントラルミラートレーダー 2018 9 決済

ストラテジー別 トレード件数と損益結果

ストラテジー別 損益

※2014年3月31日(月)以降、ミラートレーダーの最低取引数量は5,000通貨へ引き上げられているが、私はそれ以前にこれらストラテジーをポートフォリオへ追加していた為、現在も5,000通貨未満(1k通貨単位)で運用可能となっている

保有中ポジション(10月へ持ち越しポジション)

セントラルミラートレーダー 2018 9 保有中

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果 裁量アリ の比較 2018 9
一応↑6ストラテジーがMy運用ストラテジーの有力候補

Slalom USDJPYは月前半はプラスだったものの稼働を再開した9/17以降は損切りによるマイナが多く、フォワード結果と比べて約142 Pipsのマイナス。他はQuickShift EURJPYが1件 裁量SLで決済となりフォワードと比べて約13 Pipsマイナスとなった

裁量判断(ストラテジーの停止、手動でのSL変更)によりフォワードと異なる結果となったのは、Slalom USDJPYとQuickShift EURJPYのみ

ちなみに、私が知る限りでは現在ミラートレーダーを扱っているFX業者はセントラル短資FX(セントラルミラートレーダー)と、インヴァスト証券(シストレ24)の2社のみとなっている

シストレ24はセントラルミラートレーダーよりもストラテジーが豊富というメリットはあるものの、スプレッドが広いのが大きなデメリット参考→ ミラートレーダー口座別 収益性の違い

同ストラテジーを選択しシストレ運用を行うのであれば、収益性では間違いなくセントラルミラートレーダーに分があると思う

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MT4 EA自動売買 Forex.com × EA Beatrice–07 EURUSD

損益 -3円 (-0.3 Pips)  含み損益 0円
Forex com 2018 9

EA Beatrice–07ならびに-ADX01の現バージョン v2.05で行ったバックテスト結果では、9月のパフォーマンスが良くない傾向が見て取れた為、好調を継続中ではあったものの9月はEAを停止することに決めたのだが・・・・

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA Beatrice 07 フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 9
蓋を開けてみれば、フォワード結果ではナント900Pips強のプラスと9月も絶好調を維持していた模様

本EAはフォワードテスト結果とは逆方向でエントリーすることも珍しくはない為、実際にForex.com リアル口座でEAを停止せずに稼働させていたら、フォワード同様に1,000Pipsに迫るほどのプラスとはなっていなかった可能性もあるが、おそらく少なく見積もっても500Pips以上のプラスにはなっていただろうと思われる

過去の傾向よりも、直近の好調ぶりを評価し9月も停止しないで稼働させるべきだったのか・・・。非常に悔しい結果となった。

以前投稿した記事 EA Beatriceを最新verを含む3バージョンでバックテスト データを詳しく分析・比較で紹介したように、EA Beatrice–07ならびに-ADX01はver 2.04へアップデートされた2017年7月後半以降、バックテストの結果上では綺麗な右肩上がりで絶好調となっている

さらに月間ベース(新規エントリー基準)で今年1月〜9月まで負けなしの9連勝中で、およそ4,300 Pipsのプラスとなっている(あくまでバックテスト上の結果ではあるが)

年末まで残り3ヶ月、このまま好調を維持して突っ走ってもらいたいところだが果たしてどうなるか?

ちなみにバックテスト結果から見た過去の傾向としてEA Beatrice–07ならびに-ADX01は、例年12月のパフォーマンスが9月以上に悪い結果となっているため、(9月の二の舞となる可能性もあるが)12月は再び稼働を停止するかもしれない

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Beatrice RISE1とBeatrice–07,-ADX01における相関性(どの程度似たトレードを行うのか)については、近く分析調査を行い当サイト記事にて公開する予定

TitanFX × InstaFX-Relax USDJPY

損益 -996円 (-13.7 Pips)  含み損益 0円
TitanFX Blade 2018 9
EA InstaFX-Relaxは9/10より海外ブローカー TitanFX Blade口座にてリアル運用をスタート

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA InstaFX Relax フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 9
日米首脳会談ならびにFOMCに伴う急変動リスクに警戒し、9/26〜9/27の間だけはEAを停止

結果、この裁量判断によるEA停止中にエントリーのあったポジション2件はマイナスだったようで、OANDAフォワード結果と比べて41 Pips 少ない損失幅に抑えることに成功

とはいえ、当EAは15分足ベースの短期トレードEAということもあり、ブローカー(わずかな価格に違い)によってトレード内容が異なるケースも珍しくない感じ

InstaFX-Relaxは開発者の方がTitanFX Blade リアル口座でのフォワード運用結果をmyfxbookで公開している為、個人的にはOANDAフォワード結果よりもmyfxbook リアル口座でのフォワード運用結果と比較し、トレードの内容に大きな違いはないか時折確認している

開発者さんが、透明性の高いmyfxbookでリアル口座のフォワード運用結果を公開しているEAは私が知る限りかなり少ないが、myfxbookでリアル口座のフォワード結果を確認できるという点は、私が本EAを購入することに決めた1番の理由といっても過言ではない

InstaFX-Relax

外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY

損益 370円 (21.3 Pips)  含み損益 226円
外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY 2018 9

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA カコテン iIchimoku AUDJPY フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 9
9月もEA カコテン iIchimoku AUDJPYは裁量判断でショート(売り)のみで稼働(途中、9/7のみ米雇用統計に対するリスク回避処置として停止)

フォワードを確認したところ、9月にロングでエントリーしたポジションは107.5Pipsのプラスだったもよう。裁量でショートのみとしたことで、9月はリアル口座の運用結果がフォワード結果を70Pips程下回ってしまった

ちなみに、外為ファイネスト MT4口座は同EAシリーズのカコテン iOsMA (type DI) EURAUDの運用口座としても利用しているのだが、EURAUDは約2年間横ばい推移であまり調子がよろしくない為、7/3以降は稼働を停止し現在様子見の状態

カコテン iOsMA (type DI) EURAUD 9月のフォワード結果

EA カコテン iOsMA type DI EURAUD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 9

フォワード結果を確認したところ、9月は156Pipsのプラスとなっていたもよう

ここで下げ止まって、先月8月分の記事でも乗せた↑チャート(2013年1月〜2018年9月までのバックテスト結果より作成した累計Pipsグラフ)の青のラインを上抜けるようなら、再び好調な展開が訪れることを期待したいところだが、果たしてどうか?

外為ファイネスト × 一本勝ち USDJPY

損益 1,120円 (11.2 Pips)  含み損益 0円

外為ファイネスト × 一本勝ち 2018 9
9/10よりEA 一本勝ち リアル口座での運用を開始

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA 一本勝ち USDJPYフォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 9
InstaFXと同様に日米首脳会談ならびにFOMCに伴う急変動リスクに警戒し、本EAも9/26に一旦稼働を停止

この裁量判断によるEA停止中に1件のトレードがあったようで、OANDAのフォワード結果ではトータル19.2Pipsのプラスとなっており、リアル口座での結果はフォワードを約8Pips下回った

他、10月からリアル運用を開始したEAについて

以上のように9月もミラートレーダー(Quickshift)が好調な月となった(EAによる自動売買はわずかにプラス)

当記事を作成している時点で10月からBeatrice DELTA2Beatrice-ADX01 という2つのEAを新たにリアル口座で運用を開始している(どちらも通貨ペアはEURUSD)

ADX01に関してはこれまでForex.comで運用していたBeatrice-07との入れ替えになるが、どちらもバックテストならびに現在までのフォワードテスト結果は非常に優秀で、特にBeatrice DELTA2に関しては販売開始〜現在まで負けなしの勝率100%を維持しており、バカ売れ状態となっているEAだ
EA Beatriceの少額資金運用向け 1ポジション&高勝率バージョン DELTA2 EURUSDは『買い』か!?

両EAともに今後の活躍に期待したい

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