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[2018年10月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績

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気がつけばもう11月後半ということで、2018年も残りわずか。今回も少し更新が遅れましたがリアル口座での自動売買結果を勝ち負け関係なく赤裸々に晒す 自動売買FX月間レポート記事 第3弾(2018.10月分)を公開したいと思います

尚、現時点で取り組んでいる自動売買は、ストラテジー選択式のミラートレーダーとMT4 EA(計6つ)の2種類のみ

セントラル短資 ミラートレーダー

損益 6,356円 (598.6 Pips)  含み損益 2,971円

セントラル ミラートレーダー 2018 10

決済ポジション

セントラルミラートレーダー 2018 10

ストラテジー別 トレード件数と損益結果まとめ

ストラテジー別 トレード件数と損益結果 2018 10

※2014年3月31日(月)以降、ミラートレーダーの最低取引数量は5,000通貨へ引き上げられたが、私はそれ以前にこれらストラテジーをポートフォリオへ追加していた為、今現在も5,000通貨未満(1k通貨単位)で運用が可能となっている

保有中ポジション(10月へ持ち越しポジション)

セントラル ミラートレーダー 含み損益 2018 10

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果 裁量アリ の比較 2018 10
一応↑6ストラテジーがMy運用ストラテジーの有力候補

Slalom USDJPYはボラティリティリスクの高まりへの警戒と、過去10月のパファーマンスが芳しくない傾向が見られた為、10/15に停止

結果、15日〜月末までの間8件のトレードがあったものの、ほぼ全敗で約100Pipsのマイナスとなっていたもよう

ちなみに、9/15〜10/15までの1ヶ月で発生したSlalom USDJPYのトレード結果(Pips)をフォワードと比較したところ、22件で合計24Pipsもフォワードよりも劣っていた(1トレード平均 -1.1Pips)ことが判明!

Slalomは比較的短期のトレードがメインでQuickShiftほど大きな値幅を取りにいくストラテジーではない為、トレード1回あたりの平均値幅(期待値)は小さい。

近頃調子がよろしくないうえに、リアル運用ではフォワードと比べて1トレードあたり平均 約1Pipsマイナスになる(可能性が高い)という点も考慮し、今後よっぽど好調とならない限りは当ストラテジーの運用再開は見送ろうと思う(一応、前々からQuickShiftなどと比べてフォワードとの乖離が少し大きいような気はしていた)

QuickShiftに関しては AUDJPYは9/26-10/9の間ストラテジーを停止していた為、この間に発生した1トレード分 約156 Pipsは残念ながら取りこぼし。NZDJPYは1件が裁量SLでの決済となりフォワードよりも 23.9Pips プラスとなった

ちなみに私が知る限り現在ミラートレーダーを扱っているFX業者はセントラル短資FX(セントラルミラートレーダー)と、インヴァスト証券(シストレ24)の2社のみとなっている

シストレ24はセントラルミラートレーダーよりもストラテジーが豊富というメリットはあるものの、スプレッドが広いのが大きなデメリットだ

ミラートレーダー口座別 収益性の違い

同じストラテジーを選択し、シストレ運用を行うのであれば収益性では間違いなくセントラルミラートレーダーに分があると思う

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MT4 EA自動売買 Axiory Nano × EA Beatrice DELTA2 EURUSD

損益 $69.71 ( 73.6 Pips)  含み損益 0円

Beatrice DELTA2 2018 10

Beatrice DELTA2 は今年7月に発売されてから11月現在までフォワードテスト(デモ口座)上では負け無しの勝率100%を未だ継続中のバカ売れEA だが、私も10月から海外ブローカー Axiory Nano(ドル建て)口座にてリアル運用を開始した

最終週の10/29(月)エントリーしたロングポジションは日足チャートで売りトレンドシグナルが発生していたこともあり、裁量でSLを変更した為10/31にマイナス決済となっているが、SL変更を行っていなければ11/2決済で利確となっていたはずのポジション

EA Beatriceの少額資金運用向け 1ポジション&高勝率バージョン DELTA2 EURUSDは『買い』か!?

Myfxbook リアルフォワードとリアル運用(裁量あり)の比較

EA Beatrice DELTA2 EURUSD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 10

Fx-on EA販売ページに掲載されているフォワードテスト結果(FOREX EXCHANGEデモ口座)では、10/15と10/22にエントリーがあったはずのトレード結果が抜けていることなどもあり、Myfxbookで公開されているOANDA プロ(リアル口座)のフォワードデータと比較

本来11/2決済となっていたはずの10/29エントリー分を除いた4ポジションのトータルでは、Axiory NanoがOANDAを2.1Pips 上回っていた(トレード内容もほぼ一致)

Axioryを口座開設した理由と、口座開設する前に知っておきたい注意点

外為ファイネスト② × EA Beatrice–ADX01 EURUSD

損益 -16,437円 ( -1,410.2 Pips)  含み損益 0円(10/28 EA停止)

Beatrice ADX01 gaitamefinest サブ 2018 10

今回新たに外為ファイネストのサブ口座を開設し、8月までForex.comで運用していたEA Beatrice–07の代わりにBeatrice–ADX01 EURUSDの運用を10月より開始

外為ファイネストは国内MT4口座の中でも穴場!そう考える理由とは?

今年9月までの成績はすこぶる好調だったのに加えて、現バージョン v2.05で行ったバックテスト結果では過去10月のパフォーマンスは良好だったため好成績に期待していたが、結果はボロ負け(4ポジション 1セットでエントリーするEAなので、どうしても勝ち負け偏った結果にはなりやすいが)

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA Beatrice ADX01 EURUSD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 10

2週目にエントリーしたポジションは裁量でSL変更→SL決済となったことでフォワード比で約350Pipsマイナスとなってしまったが、仮にまったく裁量処置を施していなくても10月は2週目以外はほぼ全敗で約1,000Pipsのマイナスになっていたと思われる(本EAはフォワードテスト結果とは逆方向でエントリーすることも珍しくはないが)

以前投稿した記事 EA Beatriceを最新verを含む3バージョンでバックテスト データを詳しく分析・比較で紹介したように、EA Beatrice–07ならびに-ADX01はver 2.04へアップデートされた2017年7月後半以降、バックテストの結果上では綺麗な右肩上がりで絶好調となっていたが、ここにきてやや失速。

英離脱問題の影響で非常に不安定な相場となっている為か、11月もこの記事を書いている時点までの成績は大きく負け越している

バックテスト結果から見た過去の傾向としてEA Beatrice–07ならびに-ADX01は、例年12月のパフォーマンスが9月以上に悪い結果となっているため、(9月の二の舞となる可能性もあるが)12月は再び稼働を停止もしくはポジション数を4→2に減らして運用するかもしれない

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↑今ならFXTFの新規口座開設でBeatriceの後継シリーズ Beatrice RISE1(2ポジションタイプ)販売価格 44,800円の高額EAが無料でもらえるお得なキャンペーン中(Beatrice–07ならびに-ADX01と相関性のあるトレードを行うEAながら、EA開発者さんのコメントによると収益性ではこちらの方が期待できるとのこと)

Beatrice RISE1とBeatrice–07,-ADX01における相関性(どの程度似たトレードを行うのか)については、近く分析調査を行い当サイト記事にて公開する予定

外為ファイネスト × 一本勝ち USDJPY

損益 6,389円 (64.5 Pips)  含み損益 0円

外為ファイネスト × 一本勝ち USDJPY 2018 10

9/10より運用を開始したEA 一本勝ちUSDJPY だが、10月は計7回のトレードがあり+64.5Pipsとまずまず好調

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較


(10/25〜10/27の間 EA停止)

OANDA デモ口座でのフォワード結果では10/20以降トレードが発生していないが、外為ファイネスト リアル口座では+2回のトレードが発生

結果、10月はEA公式フォワードよりも約25Pips 高収益だった

TitanFX × InstaFX-Relax USDJPY

損益 502円 (26.8 Pips)  含み損益 0円

10月は計13回のトレードがあり+26.8Pips

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA InstaFX Relax フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 10

OANDA デモ口座のフォワードでは計18回のトレードがあり約20Pipsのマイナスだったようだが、私のTitanFX Blade リアルでは月末10/30にEAを停止したこともあり、26.8Pipsとわずかではあるがプラスとなった

当EAは15分足ベースの短期トレードEAということもあり、ブローカー(わずかな価格に違い)によってトレード内容が異なるケースも珍しくない感じ

InstaFX-Relaxは開発者の方がTitanFX Blade リアル口座でのフォワード運用結果をmyfxbookで公開している為、個人的にはOANDA デモ口座利用のフォワード結果よりもmyfxbook リアル口座でのフォワード運用結果と比較し、トレードの内容に大きな違いはないか時折確認している

開発者さんが、透明性の高いmyfxbookでリアル口座のフォワード運用結果を公開しているEAは私が知る限りかなりレアが、myfxbookでリアル口座のフォワード結果を確認できるという点は、私が本EAを購入することに決めた1番の理由といっても過言ではない

とはいえ、もう少し平均値幅(Pips)が大きくないと、取引手数料とマイナススワップが損益結果に与える影響が大きく少々厳しい。また、9月以降フォワード結果は右肩下がりとなっている点も少し気がかりだ

InstaFX-Relax

外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY

損益 -3,003円 (-147.0 Pips)  含み損益 0円(10/15 EA停止)

9/20に稼働を再開したカコテン iIchimoku AUDJPYだったが、Pips推移のグラフ上で三角持ち合いサポートラインを下割れした為 10/15に停止

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA公式フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認してみたところ、稼働を停止した10/15〜月末までの間に計8回のトレードが発生したものの全敗で約500Pipsのマイナスとなっていた

現状当EAは再び不調に陥ってしまったと判断し、しばらくは停止したまま様子を見ようと思う

外為ファイネスト × カコテン iOsMA (type DI) EURAUD

損益 -1,877円 (-113.9 Pips)  含み損益 0円(10/25 EA停止)

外為ファイネスト × カコテン iOsMA type DI EURAUD  2018 10

約2年間横ばい推移が続いており、あまり調子がよろしくないEA カコテン iOsMA (type DI) EURAUDだが、ロングとショートで別々に見たところロング・ポジションの成績は悪くないようだったので、ロングONLYの設定で10/15〜稼働を再開

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA カコテン iOsMA type DI EURAUD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 10
ECB+αの変動リスクに警戒し、10/25に再びEAを停止

フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認したところ、10月はトータル214.5Pipsのプラスとなっていた

カコテン iOsMA EURAUD Pips 推移 2018 11
↑バックテスト結果から作成したPipsチャート(2013.01〜2018.11.02 決済分まで)

青のラインを上抜けてからの稼働再開を考えていたが、買いポジションと売りポジションを別々に集計してみたところ

カコテン iOsMA EURAUD L S ONLY

↑のようにロングとショートで明確な好調・不調の差が見られ、現状ロングに限定すれば稼働させる価値はあるのでは?と個人的に判断した

EA別 損益結果・まとめ

他と比べて大きめのロット数(1万通貨)で運用中のBeatrice DELTA2 & 一本勝ち USDJPY 、0.05Lot(5,000通貨)で運用中のInstaFX-Relaxはプラスだったが、全EAのトータル損益はマイナス。Beatrice-ADX01 が見事なまでにヤラれたのが痛かった・・・。

以上のように、10月の自動売買(ミラートレーダーとEA)による月間損益結果は合わせて-200円弱の微損という残念な結果で終了

ちなみに、9月に続いて10月もBee_3 USDJPYというEAを新たに購入!

このEAはスキャルピングタイプながら極端に勝率が高い一般的なスキャルEAとは違い、勝率7割程度で平均損益比率も約 1:1な為、コツコツドッカーン!には陥りにくいだろうと予想

たまたま10月に期間限定でロット制限あり(1ポジション 0.02Lot固定)の体験版が格安販売(1万円)されていたため、「この価格なら試してみるのもアリかな?」ということで購入してみたが、一応現時点ではまだデモ口座でのテスト運用で様子を見ている状態

また、11月からEA  一本勝ち USDJPYの運用口座を外為ファイネスト→TitanFX Blade口座へ移行した

EA 一本勝ち USDJPYと相性の良いブローカーは?外為ファイネストの滑り幅はこのEAには正直キツイ

2018年もあと少しとなってしまったが、ここにきて他より大きめのロットで動かしているBeatrice DELTA2 & 一本勝ち USDJPY あたりが揃って不調入りし年間成績マイナスへ・・・。なんていう展開だけはなんとしても避けてもらいたい

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