MT4 EA

[2018年11月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績

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今回も少し遅くなりましたがリアル口座での自動売買結果を勝ち負け関係なく赤裸々に晒す 自動売買FX月間レポート記事 第3弾(2018.11月分)を公開したいと思います

尚、現時点で取り組んでいる自動売買は、ストラテジー選択式のミラートレーダーとMT4 EA(計6つ)の2種類のみ

セントラル短資 ミラートレーダー

損益 4,504円 (453.0 Pips)  含み損益 1,157円

セントラルミラートレーダー 2018 11

決済ポジション

セントラルミラートレーダー 2018 11

ストラテジー別 トレード件数と損益結果まとめ

ストラテジー別 トレード件数と損益結果 2018 11

※2014年3月31日(月)以降、ミラートレーダーの最低取引数量は5,000通貨へ引き上げられたが、私はそれ以前にこれらストラテジーをポートフォリオへ追加していた為、今現在も5,000通貨未満(1k通貨単位)で運用が可能となっている

保有中ポジション(12月への持ち越しポジション)

セントラルミラートレーダー 2018 11

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果 裁量アリ の比較 2018 11

前回の記事[2018年10月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績で書いたように、Slalom USDJPYは最近調子が良くない&ストラテジーフォワードとリアル運用での乖離がQuickshiftと比べて大きい(1トレード平均 –1.1Pips)ことから、10/15に稼働を停止した

QuickShiftに関しては GBPJPYとGBPUSDで裁量SL決済が1回づつ発生したためフォワードと結果が異なっているが、フォワード比でGBPJPYが+83.3Pips、GBPUSDが-52.7Pipsとなった為、トータルPipsではストラテジーフォワードを0.7Pips上回った

ちなみに私が知る限り現在ミラートレーダーを扱っているFX業者はセントラル短資FX(セントラルミラートレーダー)と、インヴァスト証券(シストレ24)の2社のみとなっており、シストレ24はセントラルミラートレーダーよりもストラテジーが豊富というメリットはあるものの、スプレッドが広めなのが大きなデメリットである

ミラートレーダー口座別 収益性の違い

同じストラテジーを選択し、シストレ運用を行うのであれば収益性では間違いなくセントラルミラートレーダーに分があると思う

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MT4 EA自動売買 Axiory Nano × EA Beatrice DELTA2 EURUSD

損益 -$12.14 ( -48.5 Pips)  含み損益 0円

Axiory Nano 2018 11

Beatrice DELTA2 は今年7月に発売されてから11月末までFOREX EXCHANGE(デモ口座)利用によるフォワードテスト上では負け無しの勝率100%を継続中のバカ売れEA だが、私は11月第2週目にエントリーしたロングポジションを手動で損切り(半分)した為、若干ながらマイナスとなった

EA Beatriceの少額資金運用向け 1ポジション&高勝率バージョン DELTA2 は『買い』か!?

Myfxbook リアルフォワードとリアル運用(裁量あり)の比較

EA Beatrice DELTA2 EURUSD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

今回もFx-on EA販売ページに掲載されているフォワードテスト(FOREX EXCHANGE デモ口座)ではなく、Myfxbookで公開されているOANDA プロ(リアル口座)のフォワードデータと決済履歴を比較

第4週目 11/26(月) エントリーのポジションが私のAxiory Nano(リアル)ではショートだったのに対し、OANDAでは真逆のロングエントリーだったようで、OANDAと比較して(第2週目のロングポジションを手動で決済していなかった場合でも)15.5Pipsのマイナス

ちなみにFOREX EXCHANGE デモ口座でのEAフォワードテストでは、第1週目 11/5(月)はAxiroyならびにOANDA リアル口座とは逆方向のショートエントリーで+37.1Pips、月間では +92.8Pipsとなっていた(11/2決済分は除外)

これはブローカーによる相性の問題なのか?リアル口座ではデモ口座のフォワード結果とは逆方向でエントリーするケースが思ったより少し多い

おそらく直近の相場には方向性がない事が1番の理由だとは思うが、リアル口座ではほとんどのケースで15分遅れ(日本時間 10:15)でエントリーとなる点も(EA公式のフォワード結果とは)ポジションの向きが逆になる要因の1つだと思う

果たしてEA作者さんが推奨している国内ブローカー(アヴァトレード、EZインベスト)のリアル口座では、フォワードと逆方向のポジションを持つことは極めて稀というのは果たして本当なのか?少し疑問。

Axioryを口座開設した理由と、口座開設する前に知っておきたい注意点

外為ファイネスト② × EA Beatrice–ADX01 EURUSD

損益 -4,801円 ( -439.1 Pips)  含み損益 0円

Gaitame サブ 2018 11

EA Beatrice–07に代わって10月より運用を開始したBeatrice–ADX01 EURUSDだが、11月もほぼ全敗でマイナス

外為ファイネストは国内MT4口座の中でも穴場!そう考える理由とは?

10/28〜11/11までの間はEAを停止しており、11/12以降はデフォルトの30分足ではなく15分足チャートにEAをセットして稼働を再開(バックテスト上では2016年以降の相場では15分足の方が好成績+ほぼ毎回30分遅れでエントリーとなる点を嫌って)

今年9月までの成績はすこぶる好調だったのだが、これまで好調すぎた分の調整が入っている感じで(EA公式フォワード(AAAFX デモ口座)においても)10月以降はマイナスポジションがほとんど。

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA Beatrice ADX01 フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

米中間選挙の翌週、11/12〜稼働を再開

今回は30分足ではなく15分足チャートにEAをセットして稼働させている為、EA公式フォワードと結果が異なるのは当然ながらフォワードでは-272.6Pipsとなっていたのに対し、私の外為ファイネスト リアル口座では-439.1Pipsという結果だった(裁量で成り行き決済、SL変更を行っていなければ-342.7Pipsだった計算)

英離脱問題の影響で非常に不安定で方向感のない相場が続いていることもあってか、10月に続いて11月もBeatrice–ADX01 は不調だった

ちなみにバックテスト結果から見た過去の傾向としてEA Beatrice–07ならびに-ADX01は、例年12月のパフォーマンスが9月以上に悪い結果となっており、10,11月とマイナスが続いていることから12月からはポジション数を4→2に減らして運用している

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↑今ならFXTFの新規口座開設でBeatriceの後継シリーズ Beatrice RISE1(2ポジションタイプ)販売価格 44,800円の高額EAが無料でもらえるお得なキャンペーン中(EA開発者さんのコメントによると、Beatrice–07ならびに-ADX01と相関性のあるトレードを行うEAながら、収益性ではこちらの方が期待できるとのこと)

Beatrice RISE1とBeatrice–07,-ADX01における相関性(どの程度似たトレードを行うのか)については、近く分析調査を行い当サイト記事にて公開する予定

TitanFX Blade② × 一本勝ち USDJPY

損益 1,186円 (13.9 Pips)  含み損益 0円

一本勝ち USDJPY gaitame 2018 11

11/7〜TitanFX Blade②(サブ)へブローカー変更

一本勝ち USDJPY Titan2 2018 11

TitanFX Bladeへブローカー移行してからはイベントリスクならびに直近の相場状況の悪さを考慮し、ロットを半分以下に減らして稼働継続

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA 一本勝ち USDJPYフォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

OANDA デモ口座でのフォワード結果では11/7エントリーのショートポジションが+0.2Pipsとなっているが、TitanFX Blade リアル口座では-48.1Pipsで決済となっており、この1トレードの差が大きく影響してフォワード比で-42Pipsという結果に

TitanFX × InstaFX-Relax USDJPY

損益 -4,915円 (-116.5 Pips)  含み損益 0円

TitanFX Blade 2018 11

10/30-11/4の間は稼働を停止し、11/5〜ロットを下げて稼働再開

11月は10月と比べても高い頻度でトレードが発生したものの、マイナス決済が多く計23回のトレードで-116.5Pips

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA InstaFX Relax フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

OANDA デモ口座のフォワードでは計26回のトレードがあり-94.2Pipsのマイナスだったもよう

当EAは15分足ベースの短期トレードEAということもあり、ブローカー(わずかな価格に違い)によってトレード内容が異なるケースも珍しくない感じ

InstaFX-Relaxは開発者の方がTitanFX Blade リアル口座でのフォワード運用結果をmyfxbookで公開している為、個人的にはOANDA デモ口座利用のフォワード結果よりもmyfxbook リアル口座でのフォワード運用結果と比較し、トレードの内容に大きな違いはないか時折確認している

開発者さんが、透明性の高いmyfxbookでリアル口座のフォワード運用結果を公開しているEAは私が知る限りかなりレアが、myfxbookでリアル口座のフォワード結果を確認できるという点は、私が本EAを購入することに決めた1番の理由といっても過言ではない

ちなみにEA開発者さんのリアル・フォワード結果を確認したところ

↑のように、11月は計25回のトレードで-155.6Pipsとなっていた

9月以降フォワード結果は右肩下がりとなっており若干不安だが、今後はロットを落としてしばらく様子をみたいと思う

InstaFX-Relax

外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY

10/15以降 EA停止中

カコテン iIchimoku AUDJPY BTフォワード 2013 1 1

↑は2013年〜2018.11月までのバックテスト結果より作成した累積Pipsのグラフだが、今年1月以降パフォーマンスは若干下向き基調の横ばいで推移しており、赤のラインを上方向へブレイクしてきたら稼働を再開したいと考えている

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA カコテン iIchimoku AUDJPY フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

EA公式フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認してみたところ、11月は計6回の決済トレードが発生し290.5Pipsのプラスとなっていたもよう

外為ファイネスト × カコテン iOsMA (type DI) EURAUD

損益 2,340円 (  148.3 Pips)  含み損益 約 650円

カコテン iOsMA type DI EURAUD 2018 11

約2年間横ばい推移が続いており、あまり調子がよろしくないEA カコテン iOsMA (type DI) EURAUDだが、ロングとショートで別々に見たところロング・ポジションの成績は悪くないようだったので、10/15以降ロングONLYの設定で稼働中

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA カコテン iOsMA type DI EURAUD フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 11

ECB+米中間選挙といったイベントリスクに警戒し、10/25〜11/12間はEA停止

フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認したところ、10月に続き11月もプラスで251.8 Pipsとなっていた

ショートポジションもプラス決済が増えてきており、若干ながら復調の兆しアリか?

EA別 損益結果・まとめ

EA別 損益結果 まとめ 2018 11

本来であれなプラスとなっていたはずのBeatrice DELTA2 のマイナスに加え、InstaFX-Relax & Beatrice-ADX01 の負けっぷりがキツイ・・・。

以上のように、11月の自動売買(ミラートレーダーとEA)による月間損益結果は合わせて約-3,100円のマイナスと残念な結果で終了

12月の挽回に期待したいところだが、直近の相場環境的にかなり厳しそうな予感。

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