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[2018年12月]自動売買(システムトレード)リアル運用成績

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2019年、あけましておめでとうございます。今回もリアル口座での自動売買結果を勝ち負け関係なく赤裸々に晒す 自動売買FX月間レポート記事 第5弾(2018.12月分)を公開したいと思います

尚、現時点で取り組んでいる自動売買はストラテジー選択式のミラートレーダーとMT4 EA(計6つ)の2種類のみとなっています

セントラル短資 ミラートレーダー

損益 -5,117円 ( -509.4 Pips)  含み損益 9,460円

決済ポジション

セントラルミラートレーダー 2018 12

ストラテジー別 トレード件数と損益結果まとめ

ストラテジー別 トレード件数と損益結果まとめ 2018 12

※2014年3月31日(月)以降、ミラートレーダーの最低取引数量は5,000通貨へ引き上げられている
私はそれ以前にこれらストラテジーをポートフォリオへ追加していた為、今現在も5,000通貨未満(1k通貨単位)で運用が可能な状況

保有中ポジション(12月への持ち越しポジション)

セントラルミラートレーダー 2018 12

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

ストラテジー別フォワード結果とリアル運用結果 裁量アリ の比較 2018 12

QuickShift GBPJPYで裁量SL決済が1回(フォワード比で-12.8Pips)あり、他は全てストラテジーによる自動決済

12月は決済ベースでは全ストラテジー マイナスとなってしまったが、約950 Pipsの含み益を抱えた状態で月末を迎えたため、翌1月に大きめの利確発生に期待できるかも?

ちなみに私が知る限り現在ミラートレーダーを扱っているFX業者はセントラル短資FX(セントラルミラートレーダー)と、インヴァスト証券(シストレ24)の2社のみとなってしまった。

シストレ24はセントラルミラートレーダーよりもストラテジーが豊富というメリットはあるものの、スプレッドが広めなのが大きなデメリットといえる

同じストラテジーを選択し、シストレ運用を行うのであれば収益性では間違いなくセントラルミラートレーダーに分があると思う

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MT4 EA自動売買 Axiory Nano × EA Beatrice DELTA2 EURUSD

損益 -$139.43 ( –138.1 Pips)  含み損益 0円(12/20にEA停止)

Axiory Nano 2018 12

Beatrice DELTA2は2018年7月に発売されてから11月末までFOREX EXCHANGE デモ口座によるフォワードテスト上では負け無しの勝率100%を継続していて、12月第1週目にして初のマイナスを記録したものの、現在でもバカ売れ状態の超人気EA

私の口座(Axiory Nano)では第3週目のポジションがEAフォワードとは逆のショートでエントリーとなり、EAデフォルトのSL到達による損切りでマイナス-121.9 Pips

Myfxbook リアルフォワードとリアル運用(裁量あり)の比較

Myfxbook リアルフォワードとリアル運用 裁量あり の比較 2018 12

今回もFx-on EA販売ページに掲載されているフォワードテスト(FOREX EXCHANGE デモ口座)ではなく、Myfxbookで公開されているOANDA プロコース(リアル口座)のフォワードデータと決済履歴を比較

第3週目 12/17(月) エントリーのポジションはOANDAも同様にフォワードとは逆のショートエントリーだったようで、SL決済となっていた

EAコミュニティのページを確認したところ、AxioryやOANDAに限らず他多くのブローカーでもフォワードとは真逆のショートでエントリーしていたもよう

ブローカーの相性やVPSなどの運用環境の違いからこうなったという可能性も少なからずあるとは思うが、個人的には「相場に方向性が見当たらない(あやふやな)環境下でのエントリーだったため、今回のような結果となった」という方がしっくりくる

また、ほとんどのケースで15分遅れ(日本時間 10:15)でエントリーとなる点も(EA公式のフォワード結果とは)ポジションの向きが逆になる要因の1つだと思う

EA作者さんが推奨している国内ブローカー(アヴァトレード、EZインベスト)のリアル口座では、フォワードと逆方向のポジションを持つことは極めて稀というのは果たして本当なのか?実際にこれらブローカーで運用されている方がおられましたら、ご報告いただけると嬉しいです。

とはいえ相場は全て自己責任!12月は少し注意が必要という認識は持ちながらも11月の負けを取り戻そうとロット設定を減らさずに欲に走ってしまった自分が一番悪い

外為ファイネスト② × EA Beatrice–ADX01 EURUSD

損益 -2,950円 ( -256.0 Pips)  含み損益 0円(12/20にEA停止)

Gaitame サブ 2018 12

EA Beatrice–07に代わって10月より運用を開始したBeatrice–ADX01 EURUSDだが、12月も第2週目(12/10エントリー)以外はマイナス

バックテスト上では2016年以降の相場では15分足の方が好成績+デフォルト設定だとほぼ毎回30分遅れでエントリーとなる点を嫌って、11/12以降はデフォルトの30分足ではなく15分足チャートにEAをセットした状態で稼働中

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA Beatrice ADX01 フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 12

12月も30分足ではなく15分足チャートにEAをセットして稼働させている為、EA公式フォワードと結果が異なるのは当然ながらフォワードでは-326.2 Pipsとなっていたのに対し、私の外為ファイネスト リアル口座では-256.0 Pipsという結果だった(裁量でSL変更を行っていなければ-200 Pips弱だった計算)

英離脱問題もろもろの影響で非常に不安定で方向感のない相場が続いていることもあってか、10月以降Beatrice–ADX01 は不調となっている

バックテスト結果から見た過去の傾向としてEA Beatrice–07ならびに-ADX01は、例年12月のパフォーマンスが9月以上に悪い結果となっており、10,11月とマイナスが続いていたことからも12月はポジション数を半分(4→2)に減らしておいて正解だった(結果的に停止していた方が尚良かったが)

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(EA開発者さんのコメントによると、Beatrice–07ならびに-ADX01と相関性のあるトレードを行うEAながら、収益性ではこちらの方が期待できるとのこと)

Beatrice RISE1とBeatrice–07,-ADX01における相関性(どの程度似たトレードを行うのか)については、近く分析調査を行い当サイト記事にて公開する予定

TitanFX Blade② × 一本勝ち USDJPY

損益 -2,875円 (-54.3 Pips)  含み損益 0円(12/19にEA停止)

TitanFX Blade② 2018 12

外為ファイネストでスタートしたものの、11/7以降はTitanFX Blade②(サブ)へブローカーを変更

TitanFX Bladeへブローカー移行してからはイベントリスクならびに直近の相場状況の悪さを考慮し、ロットを半分以下に減らしたうえで稼働継続中

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA 一本勝ち USDJPYフォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 12

デフォルト設定で月曜の市場オープンまでにはちゃんと稼働ONにしているのだが、12月に発生したトレードは3件全てEAフォワード結果とは異なる内容だった

Myfxbookで確認可能なOANDA プロコース(NYサーバー)リアル口座のデータを確認しても、12/6エントリーのポジションは私と同じでマイナスとなっていた。

まぁこのEAはフォワードとの乖離が発生しやすいEAである為、短期的な結果の相違は気にしないようにしているが・・・。

TitanFX × InstaFX-Relax USDJPY

損益 –5,916円 (–86.5 Pips)  含み損益 0円(12/18にEA停止)

TitanFX Blade 2018 12

マイナストレードばかりで調子が悪い+イベントリスクに備えて12/10以降はロットを0.02へ減らした状態で稼働を継続

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA InstaFX Relax フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 12

OANDA デモ口座のEAフォワードでは計26回のトレードがあり–94.2Pipsのマイナスだったもよう

InstaFX-Relaxは開発者の方がTitanFX Blade リアル口座でのフォワード運用結果をmyfxbookで公開している為、個人的にはOANDA デモ口座利用のフォワード結果よりもmyfxbook リアル口座でのフォワード運用結果と比較し、トレードの内容に大きな違いはないか時折確認している

開発者さんが透明性の高いmyfxbookでリアル口座のフォワード運用結果を公開しているEAは私が知る限りかなりレアなケースが、myfxbookでリアル口座のフォワード結果を確認できるという点は、私が本EAを購入することに決めた1番の理由といっても過言ではない

ただし、本EAの成績は9月以降きれいに右肩下がりとなっており、このままズルズル行くようなら稼働を停止すべきかも?

ちなみにEA開発者さんのリアル・フォワード結果を確認したところ

InstaFX Relax EA開発者さんのリアル フォワード結果 2018 12

↑のように、12月は計20回のトレードで–177.7 Pipsとなっていた

InstaFX-Relax

外為ファイネスト × カコテン iIchimoku AUDJPY

10/15以降 EA停止中

EA カコテン iIchimoku AUDJPY BT Pips 2018 12

↑はバックテスト結果より作成した2013年〜2019.1/3決済分までの累積Pipsグラフだが、ついに直近1年レンジ上限(赤のライン)をブレイクしてきた

相場急落に伴うよる大きめの利確発生でレンジブレイクという点では少し不安ではあるが、2019年1/7よりカコテン iIchimoku AUDJPYの稼働を再開

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

EA カコテン iIchimoku AUDJPY フォワード リアル運用 裁量判断 比較 2018 12

EA公式フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認してみたところ、11月は計7回の決済トレードが発生し518.0 Pipsのプラスと好調だったもよう

外為ファイネスト × カコテン iOsMA (type DI) EURAUD

損益 5,715円 ( 390.8 Pips)  含み損益 0円(12/21にEA停止)

外為ファイネスト 2018 12

12月もこれまでと同様、EA カコテン iOsMA (type DI) EURAUDはロングONLYの設定で稼働

フォワード結果とリアル運用結果(裁量アリ)の比較

フォワード結果(OANDA デモ口座)を確認したところ、12月もプラス607.9 Pipsと好調!ショートポジションもプラス決済が以前と比べ増えてきており、若干ながら復調の兆しアリか?

EA別 損益結果・まとめ

各EA 損益 2018 12

12月稼働させていたEAでプラスだったのはカコテンEURAUDのみで、他は全くいいとこなし!

とにかくBeatrice DELTA2 が約120PipsのSLマイナス決済を喰らったのが痛かった(しかもEAフォワードとは逆ポジで・・・。)

以上のように、EAだけでなくミラートレーダーも決済ベースではマイナスだったため、12月の自動売買(ミラートレーダーとEA)による月間損益結果は大きくマイナスとなってしまった。

2018年8月〜自動売買運用を本格的に再開したわけだが、振り返ってみると結局2018年の自動売買は空回りに終わってしまった印象

相場が相場だけに厳しい展開となるのは間違いなさそうだが、2019年も目先の利益よりも大きな損をしない(生き残る)ことを強く意識して、手動売買だけでなく自動売買とも真剣に向き合って行きたいと思う

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