2月の為替相場のアノマリーは?1990年以降の日足データから分析した結果

アノマリー分析 公開日: 2023-02-01
サムネ画像

過去相場において、2月は円高or円安のどちらかに動きやすいという傾向は見られたのか?また、それは数値的にどの程度か?

1990年以降の30年強の日足データから各営業日ごとの月始値比変動率の推移や、最終的な月の変動率 平均などを分析してみた結果について、グラフ等も交えながらご紹介

ヒストリカルデータは stooqopen in new window から取得したものを利用

まず先に結論(分析結果のまとめ)簡単に述べると

当記事で記載する分析結果 まとめ

  • 過去相場おいて2月は ユーロ, ポンド といった欧州通貨が弱含む傾向
  • ドル円、欧州通貨を除くクロス円に関しては、わずかに円安傾向ではあるが、ほぼほぼニュートラル

という感じ

目次

2月 過去の相場における各通貨ペア 変動率データ まとめ

1990 ~ 2022年 2月の各通貨ペア 各年の変動率(始値比)データ

EURUSDGBPUSDAUDUSDNZDUSDUSDJPYEURJPYGBPJPYAUDJPYNZDJPYCADJPYZARJPY
1990-0.900.46-1.15-1.722.721.803.171.55-0.812.210.63
1991-3.77-3.310.430.001.14-2.67-2.211.591.132.12-2.87
1992-2.44-2.390.131.202.580.080.142.723.801.831.08
1993-1.33-2.112.961.77-5.58-6.84-7.57-2.79-3.92-4.54-7.10
19940.99-0.90-0.600.45-3.63-2.68-4.48-4.21-3.18-5.16-5.20
19952.570.16-2.60-0.88-2.82-0.07-2.63-5.35-3.67-1.63-3.54
19961.711.332.33-0.16-1.640.12-0.560.65-1.80-1.54-7.12
1997-2.590.911.290.54-0.87-3.370.210.41-0.34-2.55-0.05
19981.060.67-1.11-1.28-0.320.860.84-1.42-1.581.72-0.79
1999-3.20-2.61-1.97-3.262.59-0.961.280.56-0.762.650.62
2000-0.57-2.30-2.61-0.882.612.110.33-0.071.712.381.04
2001-1.49-1.31-5.11-3.760.70-0.77-0.46-4.44-3.09-1.200.74
20021.180.431.931.37-0.850.32-0.421.060.52-1.572.03
20030.38-4.394.033.13-1.55-1.18-5.872.421.530.823.18
20040.062.351.262.123.263.335.694.565.452.488.93
20051.331.942.032.100.922.232.872.963.031.354.20
2006-1.76-1.37-2.06-3.71-1.28-3.02-2.64-3.32-4.94-1.07-2.65
20071.54-0.071.461.61-1.96-0.46-2.04-0.53-0.39-1.41-2.22
20082.210.023.901.53-2.51-0.37-2.501.31-1.05-1.07-4.81
2009-0.63-0.840.41-1.508.828.137.919.317.234.6812.40
2010-1.67-4.451.39-0.71-1.37-3.02-5.76-0.01-2.080.25-3.16
20110.861.592.18-2.61-0.350.501.231.83-2.962.632.56
20121.791.001.011.056.558.447.587.637.637.9610.32
2013-3.83-4.36-2.03-1.720.97-2.89-3.42-1.07-0.76-2.310.08
20142.341.921.833.39-0.361.981.541.473.140.072.94
2015-1.082.310.594.292.121.024.482.726.503.621.77
20160.50-2.171.232.32-7.43-6.97-9.44-6.29-5.28-4.34-7.38
2017-2.06-1.620.94-1.610.15-1.91-1.471.09-1.46-1.862.84
2018-1.76-3.10-3.71-2.23-2.33-4.05-5.36-5.95-4.51-6.33-1.84
2019-0.661.16-2.38-1.442.341.663.53-0.110.842.03-3.72
2020-0.41-2.71-2.56-3.26-0.39-0.81-3.09-2.94-3.64-1.76-4.37
2021-0.521.650.870.761.711.183.392.592.492.202.13
2022-0.10-0.172.752.94-0.10-0.20-0.272.642.850.150.01

1990 ~ 2022年 2月の各通貨ペア 終値の始値比 変動率(平均)

平均変動率(%)
EURUSD-0.371
GBPUSD-0.675
AUDUSD0.214
NZDUSD-0.005
USDJPY0.116
EURJPY-0.257
GBPJPY-0.485
AUDJPY0.320
NZDJPY0.049
CADJPY0.085
ZARJPY0.021

1990 ~ 2022年 2月の各通貨ペア 終値の始値比 平均変動率(%)グラフ

2月の各通貨ペア 平均変動率(%)グラフ(終値)

1990年~以降の過去33年間の2月 終値の始値比 変動率(平均値)では、対ドル・円ともにEUR, GBPといった欧州通貨がそこそこのマイナス(下落)となっており、特に英ポンドGBP がユーロと比べても弱め。ドル円, クロス円に関しては若干ながらプラス(わずかに円安傾向)

近年(2010年以降)の相場における 2月の各通貨ペア 終値の始値比 変動率(平均)

平均変動率(%)
EURUSD-0.508
GBPUSD-0.688
AUDUSD0.162
NZDUSD0.090
USDJPY0.116
EURJPY-0.390
GBPJPY-0.543
AUDJPY0.277
NZDJPY0.212
CADJPY0.178
ZARJPY0.168

2010 ~ 2022年 2月の各通貨ペア 終値の始値比 平均変動率(%)グラフ

直近 約10年における 2月の各通貨ペア 平均変動率(%)グラフ(終値)

2010年以降 比較的近年の2月相場においても、EUR, GBPといった欧州通貨はやはりマイナス(下落)となっており、1990年以降トータルと比べても近年の2月相場は欧州通貨が弱くなる傾向が少し強めとなっていた

ドル円, ユーロドル, ユーロ円, ポンド円 の各年2月 終値の始値比変動率 & 営業日ごとの変動率 推移

ドル円 (USDJPY)

過去相場(2月)終値の始値比 平均変動率

  • 1990年〜 約 0.12%
  • 2010年〜 約 0.12%

USDJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率(%) グラフ

USDJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率 グラフ

USDJPY 1990年以降 各年2月 各営業日ごとの始値比変動率推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

USDJPY 1990年以降 各年2月 各営業日の始値比変動率推移 グラフ

わずかながら円安気味?ではあるが、ほぼニュートラル(プラマイゼロ)に近い

ユーロドル (EURUSD)

過去相場(2月)終値の始値比 平均変動率

  • 1990年〜 約 -0.37%
  • 2010年〜 約 -0.51%

EURUSD 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率(%) グラフ

EURUSD 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率 グラフ

EURUSD 1990年以降 各年2月 各営業日ごとの始値比変動率推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

EURUSD 1990年以降 各年2月 各営業日の始値比変動率推移 グラフ

特に2010年以降の相場では、平均 -0.51% と、ユーロ安の傾向はそれなりに強め。また直近の相場では6年連続で対ドルでユーロ安となっている

ユーロ円 (EURJPY)

過去相場(2月)終値の始値比 平均変動率

  • 1990年〜 約 -0.26%
  • 2010年〜 約 -0.39%

EURJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率(%) グラフ

EURJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率 グラフ

EURJPY 1990年以降 各年2月 各営業日ごとの始値比変動率推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

EURJPY 1990年以降 各年2月 各営業日の始値比変動率推移 グラフ

ポンドドル (GBPUSD)

過去相場(2月)終値の始値比 平均変動率

  • 1990年〜 約 -0.68%
  • 2010年〜 約 -0.69%

GBPUSD 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率(%) グラフ

GBPUSD 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率 グラフ

GBPUSD 1990年以降 各年2月 各営業日ごとの始値比変動率推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

GBPUSD 1990年以降 各年2月 各営業日の始値比変動率推移 グラフ

平均変動率 約 -0.7% とユーロ以上に対ドル ポンド安の傾向は強め

ポンド円 (GBPJPY)

過去相場(2月)終値の始値比 平均変動率

  • 1990年〜 約 -0.49%
  • 2010年〜 約 -0.54%

GBPJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率(%) グラフ

GBPJPY 1990年以降 各年2月 月終値の始値比変動率 グラフ

GBPJPY 1990年以降 各年2月 各営業日ごとの始値比変動率推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

GBPJPY 1990年以降 各年2月 各営業日の始値比変動率推移 グラフ

ドル円, ユーロドル, ユーロ円, ポンドドル, ポンド円 の各営業日ごとの始値比変動率(平均値)の推移

注意

20営業日の以降のサンプル数は 21日あった年が 5/33 と少なくなっている為、21日目以降の平均値は極端な数値になっています

ドル円 (USDJPY)

USDJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

USDJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ

ユーロドル (EURUSD)

EURUSD 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

EURUSD 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ

ユーロ円 (EURJPY)

EURJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

EURJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ

ポンドドル (GBPUSD)

GBPUSD 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

GBPUSD 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ

ポンド円 (GBPJPY)

GBPJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ(X軸:営業日, Y軸:変動率% (月始値比))

GBPJPY 1990年以降 2月 各営業日の始値比変動率の平均値 推移 グラフ

今回の分析結果を踏まえた個人的感想

分析結果を踏まえた個人的感想

  • 過去の傾向として2月は EUR, GBP といった欧州通貨が弱含みとなっている為、これら通貨の売りトレンド発生時には普段より少し積極的にエントリーしていきたい
  • ドル円・クロス円は傾向として、月中旬は上昇(円安)するも、月後半は反落(円高)となりやすい?
  • 過去相場において翌3月は特に円安の傾向が強めということもあり、USDJPY, AUDJPY, CADJPY など途中下落相場が発生した場合は、下げ止まったあたりで買いポジションを拾っていきたい

といった感じ

あくまで過去の相場においてはこういう結果だったというだけで、今年は過去の傾向とは真逆に動く可能性も全然あり得るが、ポジション量の強弱やエントリーすべきかどうか迷った際など、判断材料の1つとして活用していただければ幸いです。

脱!敗者のゲーム

© 脱!敗者のゲーム 2023 - All rights reserved